说明:英国脱欧*日富时100高频数据分析
抽象的
本文涉及使用随机过程中的布朗运动来估计波动率。该模型遵循随时间变化的布朗运动的形式:$ dP_ {t} = \ mu_ {t} dt + \ sigma_ {t} dB_ {t} $,其中$ P_ {t} $表示对数价格,$ dP_ {t} $是收益,$ \ sigma_ {t} $是半-。根据[ Alvarez2011]的研究,瞬时波动率由Semi-martingale $ \ sigma ^ {(p = 2)} _ {t} $计算得出,其中$ p
<weixin_42133918> 在 上传 | 大小:3145728