文件名称:
基于蒙特卡洛模拟的CDO损失分布测算研究及实证分析_尹占华
开发工具:
文件大小: 146kb
下载次数: 0
上传时间: 2019-02-08
详细说明： :CDO 作为一种资产组合, 其信用质量的度量关键取决于如何处理资产之间的相关性。在介绍常用于测算CDO 损失分布的二项式扩展技术的基础上, 提出了一种蒙特卡洛模拟方法:即在分别采用不同工具处 理资产之间相关性的同时, 分别对样本资产池的损失分布进行实证分析, 结果显示蒙特卡洛模拟较二项式扩展技术能更好地用来测评CDO 资产池的信用质量。
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