文件名称:
Inference for a nonstationary process with linear GARCH errors
开发工具:
文件大小: 159kb
下载次数: 0
上传时间: 2019-12-29
详细说明：线性GARCH误差项的单位根回归模型，张荣茂，，设yt= μ+φyt-1+ut and ut= d(L) εt=∑∞l=0 dlε-l,d0=1,d(1)≠0,其中Y0=0,μ=0, -1<φ≤1, εt为一自回归异方差过程(GARCH(1, 1)). 本文利用最小二乘估计方法
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