开发工具:
文件大小: 48kb
下载次数: 0
上传时间: 2020-12-21
详细说明：多因子模型构建流程一、数据预处理二、单因子测试三、收益模型的构建四、风险模型的构建五、投资组合的优化六、业绩归因七、参考资料
一、数据预处理
（一）去极值
1. MAD(Median Absolute Deviation, 绝对值差中位数法)
步骤:
（1）计算因子数据的中位数XmedianX_{median}Xmedian.
（2）计算因子数据与中位数的绝对偏差值∣Xi−Xmedian∣|X_i-X_{median}|∣Xi−Xmedian∣.
（3）计算绝对偏差值∣Xi−Xmedian∣|X_i-X_{median}|∣Xi−Xmedian∣的中位数MADMADMAD.
（4）确
(系统自动生成,下载前可以参看下载内容)
下载文件列表
相关说明
- 本站资源为会员上传分享交流与学习,如有侵犯您的权益,请联系我们删除.
- 本站是交换下载平台，提供交流渠道，下载内容来自于网络，除下载问题外，其它问题请自行百度。
- 本站已设置防盗链，请勿用迅雷、QQ旋风等多线程下载软件下载资源，下载后用WinRAR最新版进行解压.
- 如果您发现内容无法下载，请稍后再次尝试；或者到消费记录里找到下载记录反馈给我们.
- 下载后发现下载的内容跟说明不相乎，请到消费记录里找到下载记录反馈给我们，经确认后退回积分.
- 如下载前有疑问，可以通过点击"提供者"的名字，查看对方的联系方式，联系对方咨询.
