利用矩阵满秩分解方法,基于加权最小二乘理论提出了一种不受各传感器观测阵是否相同、观测噪声是否相关约束限制的加权观测融合估计算法.证明了其估计结果每时刻恒同于集中式融合Kalman估计结果,因而具有全局最优性,且可明显减小计算负担.便于实时应用.通过对GPS目标跟踪系统的两种方案进行仿真说明了它的功能等价性、快速性以及最优性.