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  1. 保费随机收取的双险种二项风险模型的破产概率

  2. 　 本文考虑双险种二项风险模型 ,对保单到达时收取的保费是一随机变量进行了研究 ,得到了其破产 概率的一般公式和lundberg不等式.

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2009-10-26
    • 文件大小：150528
    • 提供者：lhf_gir

  1. 具有投资收益的多险种复合负二项风险模型的破产概率

  2. 在经典风险模型的基础上,考虑到投保集体的不同质性,建立了保费收取过程和理赔过程均为负二项过程、投资收益率为常数的多险种随机风险模型,通过分析盈利过程的性质,得到终极破产概率的计算公式和破产概率上界的Lundberg不等式,特别地,给出了两险种时,保费和理赔额服从指数分布下破产概率的精确表达式。结果表明:在投资收益一定时,保险公司增加用于投资的金额,可以降低破产概率,从而规避风险。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-05-13
    • 文件大小：181248
    • 提供者：weixin_38748580

  1. 保费随机的带干扰离散风险模型的破产概率

  2. 保费随机的带干扰离散风险模型的破产概率，刘俊峰，，建立了一类带干扰离散风险模型，并且保费收取率为随机变量．对此模型进行研究，主要是通过鞅的方法，得到了破产概率满足的一般公

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-18
    • 文件大小：175104
    • 提供者：weixin_38690830

  1. 索赔次数服从泊松负二项分布的风险模型的破产概率

  2. 索赔次数服从泊松负二项分布的风险模型的破产概率，牛银菊，邓丽，对带有退保及随机投资收益的风险模型进行研究, 其中索赔次数服从泊松负二项分布, 且退保次数是保费收取次数的一个p-稀疏过程, 运用�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-11
    • 文件大小：388096
    • 提供者：weixin_38713167

  1. 随机利率下可变保费的双复合Poisson时间盈余风险模型

  2. 随机利率下可变保费的双复合Poisson时间盈余风险模型，李文婷，牛明飞，本文考虑了随机利率下，保费收取过程和理赔过程均服从复合Poisson分布的时间盈余风险模型，并得到了相应的破产概率计算公式及其指�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2019-12-29
    • 文件大小：479232
    • 提供者：weixin_38712874

  1. 复合Poisson-Geometric过程风险模型推广

  2. 针对经典风险模型中Poisson过程均值必须等于方差这一局限,将其推广到复合Poisson-Geometric过程,并将保费收取次数看作是一个Poisson过程,且每次收到的保费看作是一个随机变量且服从指数分布,得到了对古典风险模型的一个推广.解释了做出这种推广的实际意义,经过推算,得到了调节系数以及破产概率的表达式,进而得到了模型对应的Lundeberg不等式.

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-06-28
    • 文件大小：186368
    • 提供者：weixin_38681628

  1. 考虑退保的一类风险模型的破产概率

  2. 在经典模型基础上,考虑到保险公司退保事件的发生,假定保费收取、个体退保额以及理赔额均为相互独立的随机变量,提出并讨论含退保因素并且保单到达过程、退保过程以及理赔过程发生均为复合二项过程,建立一种符合实际运营的风险分析模型,通过定义调节系数及应用累进均值法则和Chebychev不等式对保险公司风险模型进行研究,得出模型的破产概率表达式及Lundberg不等式.

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-07-09
    • 文件大小：676864
    • 提供者：weixin_38677044