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搜索资源列表

  1. 金融工程的基本分析方法

  2. 金融工程的基本分析方法 绝对定价法就是根据金融工具未来现金流的特征，运用恰当的贴现率将这些现金流贴现成现值，该现值就是绝对定价法要求的价格。 股票和债券定价大多使用绝对定价法。 优点：比较直观，也便于理解。 缺点：一是金融工具（特别是股票）未来的现金流难以确定；二是恰当的贴现率难以确定，它既取决于金融工具风险的大小，还取决于人们的风险偏好，而后者是很难衡量的。

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2009-09-28
    • 文件大小：275456
    • 提供者：tlf518

  1. Investments - 7th en version

  2. 目录回到顶部↑ 推荐序. 译者序 作者简介 前言 第一部分 导论 第1章 投资环境 2 1.1 实物资产和金融资产 2 1.2 金融资产分类 3 1.3 金融市场和经济 4 1.4 投资过程 7 1.5 竞争性市场 7 1.6 市场参与者 8 1.7 市场动态 11 1.8 全书框架 13 小结 14 网址 14 标准普尔 14 习题 14 概念检查答案 15 第2章 资产类别与金融工具 16 .2.1 货币市场 16 2.2 债券市场 20 2.3 股权证券 25 2.4 股票市场指数和债券

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2010-11-24
    • 文件大小：8388608
    • 提供者：ZOLoveGD

  1. 浮动利率债券定价的理论与实践

  2. 债券定价的基本思路是：根据同时间同市场的真实数据（报价数据、交易数据、结算数据等）构造尽量准确的市场期限结构曲线，根据这一曲线估算出市场上数据不充分的债券的估计价格。 目前国内债券市场的定价理论尤其是浮动利率债券的定价理论研究还不成熟，不能满足广大投资人的需要。鉴于债券定价在债券分析中的基础性地位，以及中国债券市场的特殊性，本文对浮动利率债券的价格形成机制进行分析，并提出理解国内市场的浮动利率债券定价的新思路

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2013-10-06
    • 文件大小：87040
    • 提供者：meike

  1. 1104报表模版汇总(2013).xlsx

  2. G01资产负债项目统计表 G01资产负债项目统计表附注第Ⅰ部分：表外业务情况表 G01资产负债项目统计表附注第Ⅱ部分：贷款质量五级分类情况简表 G01资产负债项目统计表附注第Ⅲ部分：存贷款明细报表(一) G01资产负债项目统计表附注第Ⅳ部分：存贷款明细报表（二） G01资产负债项目统计表附注第Ⅴ部分：人民币备付率报表 G01资产负债项目统计表附注第Ⅵ部分：各项垫款情况表 G01资产负债项目统计表附注第VII部分：贷款分行业情况表 G01资产负债项目统计表附注第VIII部分：金融资产四分类情况表

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2013-10-21
    • 文件大小：3145728
    • 提供者：yhason

  1. 金融风险建模

  2. 包括市场风险、信用风险的评估模型，VaR在险价值方法，债券定价、股票估值、资产组合、期权定价等模型

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2015-06-27
    • 文件大小：13631488
    • 提供者：qq_18848221

  1. 具有可回售条款的可交换公司债券的定价

  2. 具有可回售条款的可交换公司债券的定价，颜雯婕，，本文给出了可回售的可交换债券的定价公式。可交换公司债券是我国准备最新试推出的新型复合型衍生债券。可交换债券可以使投资者的

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-03-13
    • 文件大小：267264
    • 提供者：weixin_38560502

  1. 部分信息下股票付息的期权定价公式和一类最优投资问题

  2. 部分信息下股票付息的期权定价公式和一类最优投资问题，吴臻，王光臣，本文中，假定金融市场中的投资者仅掌握部分信息，即投资者仅能观测到股票和债券价格，而股票的瞬时回报率和市场的噪声源不能观测

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-03-10
    • 文件大小：712704
    • 提供者：weixin_38610070

  1. 巨灾债券定价理论

  2. 巨灾债券定价理论，陶正如，陶夏新，近十几年来，巨灾保险衍生品已经被一些发达国家和地区用作巨灾保险的补充手段，拓宽了保险资金融资渠道，有效地将巨灾风险转移到

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-28
    • 文件大小：418816
    • 提供者：weixin_38617335

  1. 可转换公司债券定价模型演进综述及启示

  2. 可转换公司债券定价模型演进综述及启示，周雷，，可转换债券是一种兼具债券和期权特性的混合型高级金融衍生产品，由于其价值形态的复杂性，可转债定价一直是金融工程中的热点研究

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-28
    • 文件大小：362496
    • 提供者：weixin_38587130

  1. 优先级债券与次级债券风险溢价差的的理论分析——基于期权定价理论的应用

  2. 优先级债券与次级债券风险溢价差的的理论分析——基于期权定价理论的应用，苏淑纯，，摘 要：将公司股权看作是以公司价值为标的资产的看涨期权，将公司负债看作是以公司价值为标的资产的看跌期权，在分析只发行单一�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-17
    • 文件大小：293888
    • 提供者：weixin_38532629

  1. 基于工程地震风险评估的巨灾债券定价模型

  2. 基于工程地震风险评估的巨灾债券定价模型，陶正如，陶夏新，在巨灾风险证券化的过程中，关键是如何合理地确定价格。本文首先改进了目前普遍使用的工程地震风险评估方法，使之更适于巨灾债券

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-17
    • 文件大小：384000
    • 提供者：weixin_38691220

  1. 对可转换公司债券基于GARCH模型的定价研究

  2. 对可转换公司债券基于GARCH模型的定价研究，孙凯，严定琪，本文应用GARCH 模型估计股票价格的波动率, 并将估计出的波动率代入Black- Scholes公式, 以期提高可转换公司债券定价的精确度。为验证该方

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-16
    • 文件大小：281600
    • 提供者：weixin_38546846

  1. 引入利率期限结构的三叉树模型在可转换债券定价中的应用研究

  2. 引入利率期限结构的三叉树模型在可转换债券定价中的应用研究，汤亚丽，柳向东，可转换债券是一种具有债权和股权两种特性的金融衍生产品，定价较为复杂,一直是研究的热点。文章理论部分将建立三叉树模型对可转�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-15
    • 文件大小：384000
    • 提供者：weixin_38608055

  1. 跨市场企业债的定价差异分析

  2. 跨市场企业债的定价差异分析，陈晓强，杨宝臣，基于马尔科夫机制转换模型对我国跨市场企业债券定价差异进行研究，实证结果表明，银行间市场和交易所市场的企业债定价差异存在显

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-15
    • 文件大小：235520
    • 提供者：weixin_38747444

  1. 随机利率下我国洪水巨灾债券定价研究

  2. 随机利率下我国洪水巨灾债券定价研究，陈国平，罗璇，近年来，我国洪水灾害发生出现剧烈波动且导致经济损失严重，传统的保险/再保险方式已无法对这一风险进行有效的分散。巨灾债券作�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2019-12-28
    • 文件大小：209920
    • 提供者：weixin_38674569

  1. 债券定价和风险管理

  2. 为了规定销售管理、提升经营绩效、特制定本方法，赶快来下载债券定价和风险管理进行学习参考吧！学习参考...该文档为债券定价和风险管理，是一份很不错的参考资料，具有较高参考价值，感兴趣的可以下载看看

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-12-21
    • 文件大小：120832
    • 提供者：weixin_38645198

  1. bond_pricer：用于为固定息票债券定价的Python类和jupyter iPython笔记本-源码

  2. bond_pricer Python类和jupyter iPython笔记本，用于为固定息票债券定价。 它主要设计用于一级市场，但也适用于二级市场。 支持以下优惠券频率：年度，半年度，季度，每月 支持以下日期计数约定：实际/实际，实际/ 365，实际/ 360、30 / 360美国，30/360欧盟 支持以下首个优惠券类型：常规，长优先，短优先，全短优先

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-02-04
    • 文件大小：6144
    • 提供者：weixin_42122986

  1. FinancialEngineering-源码

  2. C ++的初学者对金融工程充满热情，渴望实现用于高频交易的算法和定量方法。 创建了一个债券定价程序。 创建了欧洲期权定价程序，该程序将使用Black Scholes模型输出期权的价格和差价。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-03-31
    • 文件大小：23552
    • 提供者：weixin_42114645

  1. fibra:FIBRA-巴西固定收益。 政府和企业债券定价-源码

  2. 纤维 FIBRA-巴西固定收益。 政府和企业债券定价。 巴西的最重要的宗教团体-巴西联邦共和国（corporis e corporativos do corporativos do Brasil）。 Com o Fibraépossívelcalcular opreçodos seguintestítulos| 可用债券： Títulosdo Governo | 政府债券 NTN-B：Nota do Tesouro NacionalSérieB。 NTN-F：法国国家Nota do Tes

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-03-31
    • 文件大小：150528
    • 提供者：weixin_42151305

  1. Examples.RDPLibrary.Python.IPAWebinar2021:债券定价和LIBOR替代品的工具定价分析中的示例网络研讨会2021年3月-源码

  2. 范例.RDPLibrary.Python.IPAWebinar2021 债券定价和LIBOR替代品的工具定价分析中的示例网络研讨会2021年3月

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-03-29
    • 文件大小：13312
    • 提供者：weixin_42135073
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