注册会员 | 设为首页 | 加入收藏夹
您好，欢迎光临本网站！[请登录] ！[注册会员]！  

搜索资源列表

  1. 偏态t分布下FIGARCH模型的动态VaR计算

  2. 偏态t分布下FIGARCH模型的动态VaR计算，王吉培，旷志平，针对金融时间序列多是有偏分布和“长记忆性”的特征，本文讨论了偏态t分布下分数维GARCH模型的动态VaR测算问题。在分析正态分布、学

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-06
    • 文件大小：300032
    • 提供者：weixin_38737635