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关于支付交易费模型下的欧式看涨期权数值解问题
关于支付交易费模型下的欧式看涨期权数值解问题,孙成同,周圣武,在过去20年里,非线性的Black - Scholes方程已越来越多地引起人们的注意,因为他们考虑到更现实的假设,如交易成本,来自未受保护的资产�
所属分类:
其它
发布日期:2020-03-02
文件大小:512000
提供者:
weixin_38733787