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  1. 具有随机默认强度的贝茨模型下的CVA

  2. 自2007年信贷危机以来,交易对手的信用风险受到越来越多的关注,并成为一个热门话题,尤其是它对OTC衍生品估值的影响。 信用价值调整(CVA)已成为一项导入字段,而在巴塞尔协议III中则是必需的。 本文研究具有随机默认强度的贝茨模型下的欧洲期权的CVA。 我们开发了蒙特卡洛和有限差分方法框架,用于评估敞口状况和交易对手信用风险对定价的影响。 通过使用隐式显式(IMEX)时间离散方案求解部分积分微分方程(PIDE)来计算曝光。 风险因素和违约强度之间的相关性中嵌入了存在错误方法风险(WWR)的CV
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-06-03
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:weixin_38665046