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搜索资源列表

  1. matlab开发股市场中的动量效应

  2. matlab开发股市场中的动量效应及相应的投资策略，有完整的代码以及数据文件，整个项目完整，十分适合金融的朋友参考使用

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2016-10-08
    • 文件大小：17825792
    • 提供者：liurugongzi123

  1. 量化投资以Python为工具

  2. 《量化投资：以Python为工具》主要讲解量化投资的思想和策略，并借助Python 语言进行实战。《量化投资：以Python为工具》一共分为5 部分，第1 部分是Python 入门，第2 部分是统计学基础，第3 部分是金融理论、投资组合与量化选股，第4 部分是时间序列简介与配对交易，第5 部分是技术指标与量化投资。《量化投资：以Python为工具》首先对Python 编程语言进行介绍，通过学习，读者可以迅速掌握用Python 语言处理数据的方法，并灵活运用Python 解决实际金融问题；其次，

  3. 所属分类：Python

    • 发布日期：2018-05-12
    • 文件大小：69206016
    • 提供者：jisuran

  1. 量化投资策略-如何实现超额收益alpha

  2. 本书的目标是：为读者提供一幅从量化角度绘制出来的市场投资“地图”。为了得到这幅通过实证绘制而成的投资地图，作者详尽地测试了超过1200种投资策略。书中归纳了七个投资维度：盈利性、估值、现金流、成长性、资产配置、价格动量以及危险信号，并告诉读者如何有效结合单个投资因子或组件因子，如何构建多因子策略，从而构建更全面的选股模型。最后，作者还介绍了如何将书中提出的策略有效地整合到你的投资过程中，以创造优秀的选股模型，构建自己的量化模型和投资组合，并实现超越市场的收益。本书中概括出的量化方法可以为定性投

  3. 所属分类：算法与数据结构

    • 发布日期：2018-10-22
    • 文件大小：149946368
    • 提供者：jell61

  1. 我国基金动量交易策略及其对基金业绩的影响

  2. 我国基金动量交易策略及其对基金业绩的影响，袁皓，，文章使用我国92只开放式和封闭式基金2003年1月－2006年12月的数据考察了我国证券投资基金的动量交易情况。我们发现，我国基金普遍采�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-18
    • 文件大小：283648
    • 提供者：weixin_38694141

  1. 网格交易4.0.pdf

  2. 网格交易4.0 1. 学习网格交易策略基本原理：一定要明白“基准价更新”的原理！ 设置基准价和网格价 → 价格下跌：1 买入 2. 更新基准价 → 价格上涨： 1. 卖出 2. 基准价更 新… 2. 学习网格交易 App 应用： 亲手设置各类参数，并开始自动交易。2网格交易操作 21打开APP列表:登录TS后找到 文件①编辑日视图世口在线助 口日凸石岛点[泣入代码 左侧“交易应用程序"”; 2.2打开网格交易:找到该APP的图 2.1开APP列表 等用1 标,鼠标点击打开; 权 其它有效类型文

  3. 所属分类：讲义

    • 发布日期：2019-10-07
    • 文件大小：859136
    • 提供者：dt0801

  1. algorithmic-trading-python:freeCodeCamp的YouTube课程“ Python中的算法交易”的存储库-源码

  2. Python中的算法交易 这个仓库 课程大纲 第1节：算法交易基础 什么是算法交易？ 实际算法交易与本课程之间的差异 第2节：课程配置和API基础 如何安装Python 克隆存储库并安装我们的依赖项 Jupyter笔记本基础知识 API请求的基础 第三节：建立等重的标准普尔500指数基金 理论与概念 导入我们的成分 为我们的成分提取数据 计算权重 生成我们的输出文件 其他项目构想 第4节：建立量化的动量投资策略 理论与概念 为我们的成分提取数据 计算权重 生成我们的输出文件 其他项目构想 第

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-03-17
    • 文件大小：77824
    • 提供者：weixin_42110469

  1. LSTM_Stock_Modeling-源码

  2. 使用深度神经网络复制增强的时间序列动量策略-CS496项目：深度学习中的高级主题 栏目 介绍 CLC数据集 代码 复制我们的结果 进一步改进 进一步阅读 介绍 时间序列动量或趋势动量由包含近期收益为正的多头资产和近期收益为负的空头资产组成的投资组合来衡量。学术证据表明，优化时间序列动量的策略可提高投资组合的风险调整后收益。 这些时间序列动量策略具有两个主要属性，即趋势估计和头寸调整。最近的研究已经实施了各种监督学习模型来预测这些组成部分。但是，这些模型并未考虑波动性和其他风险特征，因此需要手动规

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-03-21
    • 文件大小：128000
    • 提供者：weixin_42144554