：运用时间序列的ADCC(Asymmetric Dynamic Conditional Correlation)多维GARCH 模型和CCC(Constant Conditional Correlation)多维GARCH 模型对中国主要股指之间的相 关性进行预测，并对预测结果进行评价和比较，结果表明ADCC 多维GARCH 模型拟合和预测 中国股指相关性较好，这为投资组合管理和风险管理提供了理论支持。