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  1. 套利定价模型 对外经济贸易大学 讲义

  2. 套利定价模型与资本市场的无套利均衡分析 对外经济贸易大学 讲义

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2009-06-09
    • 文件大小：605184
    • 提供者：lina260

  1. 基于程序化交易的算法交易模型综述.pdf

  2. 核心观点 1. 程序化交易Program Trading在国外得到了广泛的应用 指应用计算机和网络系统预先设置好交易模型并在模型条件被 触发时由电脑瞬间完成组合交易指令、实现自动下单的一种新兴交易 手段。程序化交易起源于1975年美国出现的“股票组合转让与交易” 进 入90年代以后程序化交易跃上了一个新台阶,产生了一系列适应多种 市场的品种。程序化交易策略主要包括以下四种交易策略久期平均、 组合保险、指数套利和数量化交易。

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2012-05-31
    • 文件大小：2097152
    • 提供者：rong736

  1. 套利定价模型及其中国证券市场的有效性验证

  2. 本文是一篇本科毕业优秀论文，题目是套利定价模型及其中国证券市场的有效性验证，希望对大家有所帮助

  3. 所属分类：其它

  1. 算法交易与套利交易

  2. 算法交易是客户在二级市场进行交易时所使用的一种交易工具。利用计算机得天独厚的速度优势和现代化的智能算法帮助客户完成订单自动拆分、挂单、撤单等一系列交易步骤，最终达到减小市场冲击、降低交易成本、满足交易合规、完成复杂类型交易的目的。 算法交易专注于订单的执行过程，在执行过程当中根据数学模型、统计数据、市场实时信息等多方面的信息通过预先设计好的算法进行下单，核心目标是又好又快完成客户订单。

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2018-11-07
    • 文件大小：27262976
    • 提供者：weixin_43630808

  1. 股指期货套利中现货组合探讨

  2. 股指期货套利中现货组合探讨，陈绍花，丁玉洁，本文重点是以跟踪误差为目标函数,提出构建股指期货套利中现货组合的有效模型.该模型分为两个步骤:第一步称为选股过程;第二步称为�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-03-02
    • 文件大小：353280
    • 提供者：weixin_38694023

  1. 带Poisson跳的无套利模型下的寿险定价分析

  2. 带Poisson跳的无套利模型下的寿险定价分析，柳向东，朱丽叶，主要讨论带Poisson跳的无套利模型下的寿险定价问题。鉴于资产价格变动既有

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-29
    • 文件大小：460800
    • 提供者：weixin_38751014

  1. 股指期货套利与现货组合模型的构建

  2. 股指期货套利与现货组合模型的构建，丁玉洁，陈绍花，股指期货作为我国首推的一款金融衍生产品，具有回避股市系统风险和增强市场流动性等重要功能，它的推出对广大机构投资者而言意义

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-18
    • 文件大小：261120
    • 提供者：weixin_38608378

  1. 改进的BP网络新模型在储层损坏预测中的研究

  2. 改进的BP网络新模型在储层损坏预测中的研究，宋文广，方开红，研究BP神经网络算法，建立一套神经网络预测模型，用于预测评价油气层的油气损害程度，为保护油气层拔高油气产量提供有力帮助。利�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-10
    • 文件大小：487424
    • 提供者：weixin_38660069

  1. 基于CVaR的股指期货最优套期保值比率研究

  2. 基于CVaR的股指期货最优套期保值比率研究，陈贤滨，王斌会，在最小CVaR最优套期保值比的基础上，采用极差收益率通过DC-t-MSV模型对沪深300指数及其股指期货间的动态相依结构及波动率进行建模，利

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-30
    • 文件大小：571392
    • 提供者：weixin_38502916

  1. 一类指数分级基金的定价模型及其杠杆率的分析

  2. 一类指数分级基金的定价模型及其杠杆率的分析，光华，任学敏，本文在风险中性下利用无套利原理对瑞和沪深300指数分级基金的两种份额进行定价，在结构化的框架下利用偏微分方程显式的给出了瑞和

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-29
    • 文件大小：369664
    • 提供者：weixin_38721565

  1. 随机利率下连续扩散模型的欧式期权定价

  2. 随机利率下连续扩散模型的欧式期权定价，许晴，张建英，本文主要研究在无摩擦、无套利、可连续交易的金融市场下，当标的股票价格服从Vasicek随机利率下连续扩散过程时，欧式看涨看跌期权�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-29
    • 文件大小：169984
    • 提供者：weixin_38571759

  1. 股指期货定价模型及套利损益函数

  2. 股指期货定价模型及套利损益函数，陈绍花，周圣武，本文以持仓成本模型为基础，建立股指期货的无套利定价模型，给出套利损益函数；分析了股票指数期货仿真交易中的定价效果，结果表

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-17
    • 文件大小：402432
    • 提供者：weixin_38664427

  1. 国债利率期限结构模型的分析

  2. 国债利率期限结构模型的分析，寇璐，柳向东，利率期限结构是资产定价、金融产品设计保值和风险管理套利的基础，也是宏观经济的重要指标之一。为了给中国当前的货币政策提供一

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-15
    • 文件大小：400384
    • 提供者：weixin_38742571

  1. 保险套利理论、模型与防范对策研究

  2. 保险套利理论、模型与防范对策研究，吴传俭，，保险的功能在于更好分散社会风险，维护经济社会的稳定发展。保险套利则利用了承保风险损失的不确定性、信息不对称和保险产品设计

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-15
    • 文件大小：448512
    • 提供者：weixin_38697328

  1. 基于模糊技术的期货定价模型

  2. 基于模糊技术的期货定价模型，含有二叉树无套利模型

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2011-12-12
    • 文件大小：529408
    • 提供者：zhengtao613

  1. stable linear time optimization in arbitrage pricing theory models.pdf

  2. 稳定的线性时间优化算法在无套利模型中的使用，stable linear time optimization in aribitrage pricing theory models

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2020-09-08
    • 文件大小：234496
    • 提供者：qq_18822147

  1. 电子测量中的最新集成C-V模块及软件的吉时利4200-SCS系统轻松实现C-V/I-V/测试

  2. 新兴测量需求解决方案的领导者吉时利仪器公司（NYSE:KEI），宣布为其功能强大的4200-SCS半导体特性分析系统新增一套C-V测量功能—— 4200-CVU。 4200-CVU能以测量模块的形式插入 4200-SCS的任意可用仪器插槽中，能在10KHz到10MHz的频率范围内快速而方便地测量飞法（fF）和纳法（nF）级电容。在 4200-CVU的创新设计中采用当前最先进的高性能电路，有8项专利正在申请中。该设备具有直观的点击式配置界面，线缆连接简单，内置的元件模型能够使用户直接获得有效的C-

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-11-25
    • 文件大小：115712
    • 提供者：weixin_38515270

  1. 电源技术中的吉时利4200-SCS新增C-V测量模块4200-CVU

  2. 吉时利仪器公司(Keithley)，宣布为其4200-SCS半导体特性分析系统新增一套C-V测量功能—4200-CVU。4200-CVU能以测量模块的形式插入4200-SCS的任意可用仪器插槽中，能在10KHz到10MHz的频率范围内快速而方便地测量飞法(fF)和纳法(nF)级电容。在4200-CVU的创新设计中采用了先进的高性能电路，有8项专利正在申请中。该设备具有直观的点击式配置界面，线缆连接简单，内置的元件模型能够使用户直接获得有效的C-V测量结果。无论用户是否具有相关测量经验，都能使用该

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-12-05
    • 文件大小：51200
    • 提供者：weixin_38676500

  1. 因子模型和套利定价理论（APT）

  2. 你还在寻找因子模型和套利定价理论（APT）？你还为因子模型和套利定价理论（APT）发愁？在这里，管理资源...该文档为因子模型和套利定价理论（APT），是一份很不错的参考资料，具有较高参考价值，感兴趣的可以下载看看

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-12-21
    • 文件大小：174080
    • 提供者：weixin_38571453

  1. 考虑套利因素的发电商竞价模型研究

  2. 电力市场中的核心电价机制在资源配置中起着基础性的作用。针对不完全电力市场中因网络拓扑各节点电价差异而产生的套利行为,提出用金融学无套利定价理论分析市场中存在的套利因素,分别从是否考虑套利因素2个方面建立发电商上网竞价的2种模型。通过仿真模拟电力市场中的风险交易,比较发电商在2种模型下的收益,得出不完全电力市场中套利竞价对于发电商的重要性,从而验证了该方法的合理性和可行性,为发电商在制定上网电价时提供了决策依据。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-01-15
    • 文件大小：962560
    • 提供者：weixin_38600341
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