对数周期幂律模型

对数周期幂律奇异性（LPPLS）模型 LPPLS模型提供了一个灵活的框架来检测泡沫并预测金融资产的制度变化。 泡沫被定义为资产价格的增长快于指数，反映了较高回报预期的正反馈循环与崩溃预期的负反馈螺旋竞争。 它将泡沫价格建模为幂定律，并具有有限的时间奇异性，该奇异性由随时间增加的频率的振荡装饰。 这是模型：