选取山西省煤炭价格与经济变量指数,通过协整检验构建VAR模型,运用脉冲响应函数和方差分解法,对煤炭价格波动与经济变量之间关系进行了实证分析。结果表明:1山西省煤炭价格指数与经济变量之间存在协整关系;2在预测期内,山西煤炭价格波动对CPI和PPI影响较大,且长短期均为正向影响作用;对GDP影响较小,具有短期的正向影响作用和长期的负向影响作用;3从影响程度来看,煤炭价格波动对PPI影响程度最大,其次CPI,影响最小的是GDP。