注册会员 | 设为首页 | 加入收藏夹
您好，欢迎光临本网站！[请登录] ！[注册会员]！  

搜索资源列表

  1. 带干扰的连续时间复合二项模型的破产概率

  2. 在连续时间复合二项模型中定义Gerber-Shiu折扣罚函数,得到罚函数的方程,并求出初始余额为零时的破产概率。然后在带常值分红的连续时间风险模型中,得到破产前盈余,破产时刻的Laplace变换,破产赤字的矩满足的关系式。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-05-31
    • 文件大小：197632
    • 提供者：weixin_38628612