您好,欢迎光临本网站![请登录][注册会员]  

搜索资源列表

  1. 投资组合收益与风险分析

  2. 改进的遗传算法解决投资组合问题,蚂蚁算法,spss进行数据分析。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2009-09-10
    • 文件大小:89088
    • 提供者:lihanfei1989
  1. 投资组合的熵理论和信息价值 作者:鲁晨光

  2. 投资组合的熵理论和信息价值 作者:鲁晨光
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2009-10-28
    • 文件大小:3145728
    • 提供者:yuyaxiu
  1. 现代投资组合教学方法的探讨_基于Excel的实现

  2. 现代投资组合教学方法的探讨_基于Excel的实现。。。。。
  3. 所属分类:金融

    • 发布日期:2011-04-08
    • 文件大小:157696
    • 提供者:ljdfnsdfnasfn
  1. 一个采用真实期权定价模型模糊集方法研发的投资组合

  2. 一个采用真实期权定价模型模糊集方法研发的投资组合
  3. 所属分类:金融

    • 发布日期:2012-06-06
    • 文件大小:605184
    • 提供者:jwsz_xsp
  1. 基于改进CVaR的约束条件下的投资组合优化模型研究

  2. 关于投资组合优化模型的研究,基于VaR,CVaR等比较
  3. 所属分类:金融

    • 发布日期:2013-03-06
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:rodentk
  1. 基于Copula—SV—GPD模型的投资组合风险度量

  2. 对于多元金融资产组合,针对资产收益的厚尾性、波动的畀方差性及资产间的非线性相关结构等特征,采用SV.t模型与极值理论结合刻画单个资产收益的波动性及尾部分布特征,应用Copula函数处理多元资产间的相关性,并结合Monte Carlo模拟对投资组合进行风险测度.通过对华安创新基金的实证分析结果表明,基于SV.GPD的边缘分布模型能有效地刻画金融资产收益时序并较为精确地处理资产收益尾部的异常变化,相比其他风险度量模型具有更好的优越性,基于Copula.SV.GPD模型的多元资产组合对风险测度能力更
  3. 所属分类:金融

    • 发布日期:2014-05-17
    • 文件大小:557056
    • 提供者:qq_15537987
  1. ICM MCM评价模型经典方法\投资组合的熵理论和信息价值

  2. ICM MCM评价模型经典方法\投资组合的熵理论和信息价值
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2009-02-04
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:xuepanz
  1. R与投资组合分析

  2. 基于R软件对投资组合进行分析。一个投资模型包括投资的方法,也就是模型的类别(如:均值方差模型,均值—VAR模型,均值—下偏矩模型等);优化的对象(前面提到的目标函数,如风险最小,收益较大等);估计风险的方法(如马克维茨提到的利用协方差得到的β值测定风险)等诸多因素。
  3. 所属分类:讲义

    • 发布日期:2018-05-03
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_42128121
  1. 基于投资组合的电子商务企业调货出力配置研究

  2. 当下调货问题直接影响电子商务企业的服务水平和利润增长空间,企业从混合供应商调货量的不确定性导致了调货的风险。应用投资组合理论,把从附属供应商和混合供应商的调货收益分别看作无风险资产与有风险资产,从而把电子商务企业调货出力优化配置映射到传统的投资组合上。然后抽象大型电子商务企业调货模式,构建了电子商务企业单时段调货出力配置模型。最后,通过对比分析不同场景下电子商务企业的最优调货出力组合,及对应的调货效用值,研究发现:随着风险厌恶系数的增大,企业无风险调货量所占的比例逐渐增大,但是整体效用函数值逐渐
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-02
    • 文件大小:591872
    • 提供者:weixin_38717169
  1. 极大极小距离密度多目标微分进化算法在投资组合优化中的应用

  2. 极大极小距离密度多目标微分进化算法在投资组合优化中的应用,韦博洋,曾国巍,本文引入了极大极小距离密度多目标微分进化算法求解多目标投资组合优化模型。标准的微分算法不适用与求解多目标模型,此改进的多
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-03-14
    • 文件大小:1002496
    • 提供者:weixin_38545959
  1. 投资组合中常用方法比较研究

  2. 投资组合中常用方法比较研究,王惠,曾晶,本文使用Fama-French数据库企业数据对均值方差模型、全局最小化方差模型、最小化方差模型、NAIVE、CVaR模型和COPCVaR模型六模型,在样本外
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-03-04
    • 文件大小:574464
    • 提供者:weixin_38654382
  1. 具有基数约束的多阶段均值-方差投资组合优化

  2. 具有基数约束的多阶段均值-方差投资组合优化,张鹏,郝静,考虑交易成本、阀值约束和借贷约束,文章提出了具有基数约束的多阶段均值-方差投资组合模型。该模型是一个具有路径依赖性的混合�
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-03-03
    • 文件大小:487424
    • 提供者:weixin_38569722
  1. 电网企业项目投资组合模型研究

  2. 电网企业项目投资组合模型研究,崔巍,崔莹莹,随着市场经济的转型,电力行业进行初步的市场化改革。近年来,电力行业面临着严峻的形势,电力电量增长速度减缓,电网企业资产负
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-03-02
    • 文件大小:405504
    • 提供者:weixin_38739919
  1. 股票指数跟踪投资组合实证分析

  2. 股票指数跟踪投资组合实证分析,邱彤,郑少智,采用LASSO、Adaptive LASSO和SCAD三种变量选择方法分别构建稀疏的投资组合以跟踪目标指数。主要对MSCI金龙A指数进行实证分析,再以沪深300�
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-02-28
    • 文件大小:335872
    • 提供者:weixin_38681736
  1. 限制性卖空的单位风险收益最大投资组合模型及其粒子群算法研究

  2. 限制性卖空的单位风险收益最大投资组合模型及其粒子群算法研究,武敏婷,高岳林, 本文首先在限制性卖空条件下,以VaR作为风险度量工具,它比传统的方差风险度量更全面更系统,建立了限制性卖空的单位风险收益最�
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-02-23
    • 文件大小:243712
    • 提供者:weixin_38639642
  1. 考虑背景风险并用远期合约对冲的国际投资组合选择

  2. 考虑背景风险并用远期合约对冲的国际投资组合选择,黄晓霞,尤苑琼,由于存在历史数据缺乏或历史数据无法准确预测未来的情况,认为证券、背景资产回报率和外汇波动率均由专家评估给出,研究了考虑背
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-02-22
    • 文件大小:269312
    • 提供者:weixin_38611796
  1. 基于交易费用的熵度量风险的投资组合模型研究

  2. 基于交易费用的熵度量风险的投资组合模型研究,秦建平,叶振军,用熵度量投资风险,并借鉴威廉夏普的单一指数模型对风险分解的思想,把单只股票的熵分割成系统性风险的互信息熵与非系统性风险的
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-02-22
    • 文件大小:388096
    • 提供者:weixin_38522106
  1. 考虑了回收率和违约率负相关的债券投资组合信用风险研究

  2. 考虑了回收率和违约率负相关的债券投资组合信用风险研究,麦强,胡运权,大量的实证研究表明回收率和违约概率之间存在一个负相关关系,但传统的投资组合信用风险模型如CreditMetrics将违约时的回收率看成是�
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-02-20
    • 文件大小:326656
    • 提供者:weixin_38599231
  1. 分形市场分析在证券投资组合中的应用

  2. 分形市场分析在证券投资组合中的应用,王国强,严定琪,市场的有效性不同,对证券的收益率和风险进行评估的方法和意义就有所不同。现代投资组合理论大部分是建立在有效市场假设(EMH)下�
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-02-20
    • 文件大小:186368
    • 提供者:weixin_38748263
  1. 基于协方差理论的最优股票投资组合分析

  2. 基于协方差理论的最优股票投资组合分析,卢宇,蒋太才,我国现在已经进入了一个“全民炒股”的时代,但股市中许多投资者建议:“不要把所有鸡蛋放在一个篮子里”。所以在股市中,对于股
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-02-19
    • 文件大小:261120
    • 提供者:weixin_38689223
« 12 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 50 »