使用财务数据构建一个多因子选股模型，在支持向量机分类上进行预测优化。选股上使用排序法对数据进行预处理，再使用支持向量机对股票收益进行分类预测，最后使用数据到分离超平面的距离进行排序，优化支持向量机的分类预测。实证中，从中证500成分股中选出股票组合，在2016年四季度到2018年一季度获得累计收益88.96%。择时策略的均线策略和通道突破策略均能有效降低波动率和回撤。还使用高频数据来降低均线策略的滞后性，波动率又得到进一步降低。本模型利用支持向量机性质提高预测精度，结合技术分析优化了策略的收益，
