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  1. 基于累计方差贡献率,用MATLAB实现数据降维程序代码

  2. 给定数据模型,用matlab程序代码实现数据的降维,基于方差贡献率来确定最终降维的维数。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2009-07-17
    • 文件大小:2048
    • 提供者:zhengxinggan
  1. 均值_方差_峰度资产组合优化模型

  2. 均值_方差_峰度资产组合优化模型,是一种非常好的模型,能广泛应用与各种优化问题中!!!!
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2009-08-03
    • 文件大小:367616
    • 提供者:ZBJDSBJ
  1. 线性模型误差方差估计的精确极限性质

  2. 线性模型误差方差估计的精确极限性质,对于一般人员来说比较适合
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2010-03-29
    • 文件大小:531456
    • 提供者:xingyewuyu
  1. 多元广义自回归条件异方差模型GARCH

  2. 多元广义自回归条件异方差模型(GARCH),即多元GARCH或MGARCH。用于多元建模及预测。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2010-04-28
    • 文件大小:334848
    • 提供者:super100
  1. 分别用Yule-Walker法、Burg法、协方差法进行AR模型的功率谱估计,并进行比较。

  2. 分别用Yule-Walker法、Burg法、协方差法进行AR模型的功率谱估计,并进行比较。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2010-05-21
    • 文件大小:29696
    • 提供者:lichunyang1224
  1. 多元方差分析—包含MANAVA

  2. 很全的方差分析方法讲解~~ 很实用~~ 包括: 多元方差的基本原理 多元方差分析 单因素二元模型 双因素二元饱和模型 双因素二元非饱和模型
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2010-11-13
    • 文件大小:5242880
    • 提供者:junlong6670
  1. 马克维茨均值_方差模型及其应用

  2. 对马克维茨均值-方差模型的介绍。该模型主要用于风险投资分析,适用于小规模的市场。论文文笔很烂,但是对模型介绍得不错。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2012-04-12
    • 文件大小:253952
    • 提供者:narthil
  1. allan方差matlab程序

  2. 用matlab详细编写了一个ALLAN方差的程序,经过了调试可以绘制角度随机游走、速率斜坡等噪声分析模型。
  3. 所属分类:互联网

    • 发布日期:2015-03-17
    • 文件大小:2048
    • 提供者:guyansnow
  1. matlab开发-全球最小方差模型和1个最小数点位置

  2. matlab开发-全球最小方差模型和1个最小数点位置。这将计算..的权重。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-08-27
    • 文件大小:1024
    • 提供者:weixin_38743481
  1. 重离子碰撞可观察到的对称能的协方差分析

  2. 使用协方差分析,我们量化了运输模型中的相互作用参数与通常用于提取实验中不对称核物质状态方程信息的可观察物之间的相关性。 通过模拟每个核子束能量分别为50和120 MeV时的124 Sn + 124 Sn,124 Sn + 112 Sn和112 Sn + 112 Sn反应,我们已经确定,核子有效质量分裂与中子和质子产生的关系最密切 中心碰撞产生高动能的比率,特别是在高入射能量下。 即使相关性不是很强(〜0.7),在饱和密度下确定对称能量L的斜率的最佳可观察结果就是同位旋扩散。 对于同位旋扩散和核子
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-04-04
    • 文件大小:299008
    • 提供者:weixin_38705640
  1. 具有基数约束的多阶段均值-方差投资组合优化

  2. 具有基数约束的多阶段均值-方差投资组合优化,张鹏,郝静,考虑交易成本、阀值约束和借贷约束,文章提出了具有基数约束的多阶段均值-方差投资组合模型。该模型是一个具有路径依赖性的混合�
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-03-03
    • 文件大小:487424
    • 提供者:weixin_38569722
  1. 协方差扰动模型Stein估计的影响分析

  2. 协方差扰动模型Stein估计的影响分析,茹正亮,印凡成,本文建立了协方差扰动模型Stein估计与G-M模型Stein估计、数据删除模型Stein估计的关系,推出了Stein估计基于有偏估计的广义Cook距离.
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-02-28
    • 文件大小:422912
    • 提供者:weixin_38689922
  1. 基于不完全信息的最小方差投资组合选择

  2. 基于不完全信息的最小方差投资组合选择,谢树香,,本文研究了不完全信息金融市场下连续时间带有外生随机负债的动态均值-方差投资组合选择模型。通过分析最优值函数,确定Lagrange 乘子�
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-02-09
    • 文件大小:199680
    • 提供者:weixin_38592848
  1. 基于单链接聚类过滤法的均值-方差模型的比较研究——以上证50为例

  2. 基于单链接聚类过滤法的均值-方差模型的比较研究——以上证50为例 ,夏冰,黄飞雪,为了消除由于估计收益率数据的时间序列的有限性而导致的统计不确定性,提出基于单链接聚类过滤法的均值-方差模型。通过单链接方�
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-01-31
    • 文件大小:312320
    • 提供者:weixin_38587509
  1. 一种新的求最小二乘配置协方差函数及其在GPS高程拟合中的应用

  2. 一种新的求最小二乘配置协方差函数及其在GPS高程拟合中的应用,李军海,文汉江,在用最小二乘配置对高程异常拟合过程中关键是预先知道各信号间的协方差,这里提出一种新的求协方差函数模型的方法,即球状函数模
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-01-28
    • 文件大小:282624
    • 提供者:weixin_38698943
  1. 基于异方差模型的长期依赖时间序列的动态VaR和CVaR风险测度方法

  2. 提出了一种新的动态VaR和CVaR风险测度方法。 该方法旨在获取具有长期依赖性的波动时间序列的风险度量的预测估计。 该方法基于异方差时间序列模型。 FIGARCH模型用于波动率建模和预测。 该模型被简化为无穷级的AR模型。 解决了Yule-Walker方程的简化系统,以找到自回归系数。 基于长期相关性定义的自相关函数的回归方程用于获得自相关估计。 提出了一种优化程序来指定自相关系数的估计。 动态风险度量VaR和CVaR的预测值的获取过程被规范化为一个多步骤算法。 该算法包括以下步骤:自回归预测,
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-06-04
    • 文件大小:724992
    • 提供者:weixin_38548704
  1. 基于蒙特卡罗方法及均值方差模型的股票投资策略研究

  2. 针对本文给出的基金资产配置策略问题,本文建立了均值-方差模型,蒙特卡罗模拟方法以及遗传算法的资产配资投资效益优化模型,对企业购买股票以及合理进行资金的配置具有一定的指导作用。
  3. 所属分类:讲义

    • 发布日期:2020-09-12
    • 文件大小:728064
    • 提供者:weixin_45944768
  1. 使用excel求解均值-方差模型.pdf

  2. 使用excel求解均值-方差模型.pdf使用excel求解均值-方差模型.pdf使用excel求解均值-方差模型.pdf使用excel求解均值-方差模型.pdf
  3. 所属分类:金融

    • 发布日期:2020-11-19
    • 文件大小:346112
    • 提供者:qq_18822147
  1. Assignment1:证券投资组合的均值方差模型和随机指标的集成-源码

  2. 作业1 证券投资组合的均值方差模型和随机指标的集成 1.均方差模型被公式化为一个优化问题。 2.随机指标(或KD指数)是未来交易者中常用的指标。该指标背后的想法是,资产价格倾向于在上升/下降期的上/下限附近收盘。 3.拟议的投资策略。 4.实验是使用移动窗口方法进行的。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-20
    • 文件大小:798720
    • 提供者:weixin_42131352
  1. 使用无监督方式的新Haar-Weibull方差模型检测钢表面缺陷

  2. 使用无监督方式的新Haar-Weibull方差模型检测钢表面缺陷
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-26
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38626984
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