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搜索资源列表

  1. 有限差分方法在期权定价中的应用

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  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2010-01-11
    • 文件大小：143360
    • 提供者：nbxbb

  1. 期权定价的数学模型和方法 姜礼尚 2003

  2. 姜礼尚 期权定价的数学模型和方法 介绍期权期货的一本书 很不错

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2010-05-24
    • 文件大小：8388608
    • 提供者：a442319381

  1. 二叉树给期权定价.rar

  2. 二叉树给期权定价.rar二叉树给期权定价.rar二叉树给期权定价.rar二叉树给期权定价.rar二叉树给期权定价.rar

  3. 所属分类：C/C++

    • 发布日期：2010-07-01
    • 文件大小：36864
    • 提供者：njurain

  1. 看涨期权定价的二叉树方法matlab程序

  2. 看涨期权定价的二叉树方法的matlab程序，简单易懂，是初学者编写的

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2011-01-16
    • 文件大小：518
    • 提供者：xiaoyin0607

  1. 姜礼尚-期权定价的数学模型和方法

  2. 姜礼尚-期权定价的数学模型和方法 金融数学的核心课程，用方程方法做的，有点难额

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2011-05-19
    • 文件大小：4194304
    • 提供者：andy_songlin

  1. 姜礼尚 期权定价的数学模型和方法

  2. 姜礼尚 期权定价的数学模型和方法

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2008-05-29
    • 文件大小：4194304
    • 提供者：rafael10

  1. 一个采用真实期权定价模型模糊集方法研发的投资组合

  2. 一个采用真实期权定价模型模糊集方法研发的投资组合

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2012-06-06
    • 文件大小：605184
    • 提供者：jwsz_xsp

  1. 期权定价模型

  2. 期权定价模型,各位金融理财师的最爱.相信会给各位带来更多方便

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2013-10-21
    • 文件大小：32768
    • 提供者：u012520579

  1. 股票价格跳过程为复合Poisson过程的期权定价模型

  2. 复合Poisson过程的期权定价模型，跳扩散

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2013-12-16
    • 文件大小：57344
    • 提供者：u013175166

  1. 期权定价中的蒙特卡洛模拟方法

  2. 文档主要介绍期权定价中的蒙特卡洛模拟方法，包括理论推导，案例解析等。

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2015-01-06
    • 文件大小：890880
    • 提供者：qq_25094553

  1. _基于二叉树的美式期权定价研究_基于二叉树的美式期权定价研究

  2. _基于二叉树的美式期权定价研究_基于二叉树的美式期权定价研究

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2018-08-14
    • 文件大小：338944
    • 提供者：hp123456789

  1. _期权定价的分数二叉树模型_期权定价的分数二叉树模型

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  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2018-08-14
    • 文件大小：184320
    • 提供者：hp123456789

  1. 基于加权最小二乘拟蒙特卡罗的美式期权定价

  2. 基于加权最小二乘拟蒙特卡罗的美式期权定价 期权定价 期权定价

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2018-08-14
    • 文件大小：414720
    • 提供者：hp123456789

  1. 求解期权定价问题的熵保险精算方法

  2. 为了求解不完全市场的期权价格,提出了基于熵的保险精算方法。方法考虑期权卖方的最大权益、分析了保险精算期权定价执行条件,结合标的资产价格的历史信息,运用最大熵原理求出标的资产的概率密度,以此为基础计算损失变量的概率密度,依据保险精算方法可知,损失变量在此概率密度下的期望值即为期权的价格。经HSI指数和S&P500指数的部分指数作为标的资产的期权实证检验,可发现新方法不仅比B-S公式蕴含更平坦的隐含波动率,而且进一步印证了传统保险定价过低和B-S定价偏高的情况。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-05-11
    • 文件大小：891904
    • 提供者：weixin_38522106

  1. 部分信息下股票付息的期权定价公式和一类最优投资问题

  2. 部分信息下股票付息的期权定价公式和一类最优投资问题，吴臻，王光臣，本文中，假定金融市场中的投资者仅掌握部分信息，即投资者仅能观测到股票和债券价格，而股票的瞬时回报率和市场的噪声源不能观测

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-03-10
    • 文件大小：712704
    • 提供者：weixin_38610070

  1. 几何分数布朗运动环境下的几何平均亚式期权定价

  2. 几何分数布朗运动环境下的几何平均亚式期权定价，刘海媛，周圣武，在等价鞅测度下,研究标的资产价格服从几何分数布朗运动的几何亚式期权看涨、看跌定价公式。并与基于标准布朗运动的几何亚式期权�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-03-10
    • 文件大小：241664
    • 提供者：weixin_38557515

  1. 含交易方违约风险的欧式期权定价

  2. 含交易方违约风险的欧式期权定价，许晴，，本文主要研究在无摩擦、无套利、可连续交易的金融市场下，假设标的股票含交易方违约风险的欧式股票期权的定价问题。在该模型中假

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-03-10
    • 文件大小：222208
    • 提供者：weixin_38725450

  1. 考虑交易费用的欧式期权定价模型及其数值解法

  2. 考虑交易费用的欧式期权定价模型及其数值解法，蒋建，杨广，经典的Black-Scholes模型为投资者提供了适用于衍生证券且计算方便的定价公式，但它的推导和运用受到各种假设条件的约束，而现实生活�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-03-05
    • 文件大小：283648
    • 提供者：weixin_38632916

  1. 期权及经理人股票期权定价模型研究综述

  2. 期权及经理人股票期权定价模型研究综述，李海萍，，本文通过对经理人股票期权定价模型的综述，总结经理人期权定价的特点，根据中国实施经理人股票期权的现状，提出建立经理人股票期

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-28
    • 文件大小：448512
    • 提供者：weixin_38631960

  1. 支付红利下期权定价模型的一类高精度并行差分方法

  2. 支付红利下期权定价模型的一类高精度并行差分方法，赵卫娟，杨晓忠，本文给出支付红利下期权定价模型的交替三点组显式(Alternating Three Points Group Explicit，AGE-3)差分方法。在改进的Saul'yev不对称差分格式基础

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-26
    • 文件大小：936960
    • 提供者：weixin_38563176
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