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搜索资源列表

  1. C++连接CTP接口实现简单量化交易（行情、交易、k线、策略）

  2. C++连接CTP接口实现简单量化交易（行情、交易、k线、策略）

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2018-09-14
    • 文件大小：1048576
    • 提供者：mqp153

  1. abu量化开源源码

  2. abu量化开源源码，比较详细的股票、期货等量化源码，亲测，可用

  3. 所属分类：Python

    • 发布日期：2018-09-18
    • 文件大小：56623104
    • 提供者：jiayounie

  1. tushare_使用说明

  2. Tushare是一个免费、开源的python财经数据接口包。主要实现对股票等金融数据从数据采集、清洗加工 到 数据存储的过程，能够为金融分析人员提供快速、整洁、和多样的便于分析的数据，为他们在数据获取方面极大地减轻工作量，使他们更加专注于策略和模型的研究与实现上。考虑到Python pandas包在金融量化分析中体现出的优势，Tushare返回的绝大部分的数据格式都是pandas DataFrame类型，非常便于用pandas/NumPy/Matplotlib进行数据分析和可视化。

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2018-09-29
    • 文件大小：484352
    • 提供者：z_ae86

  1. 经典量化策略：Dual Thrust（期货）.py

  2. Dual Thrust是一个趋势跟踪系统，由Michael Chalek在20世纪80年代开发，曾被Future Thruth杂志评为最赚钱的策略之一。本策略回测收益率24.14%，最大回撤20.65%，夏普比率1.99

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2020-04-28
    • 文件大小：6144
    • 提供者：weixin_42219751

  1. 快乐盈利系统交易法之股票期货轻松解套法v1.0.rar

  2. “快乐盈利系统交易法之股票期货轻松解套法”是根据“快乐盈利系统交易法”中资金管理理念形成的如何进行解套操作的方法， 也是“期货交易记录资金管理风险控制系统”中的一个功能模块，是以战略思想制定的解套策略，不用技术分析和基本分析，也 不看成交量．完全以价格为中心制定解套战略．以一个解套公式来安排解套战术，在确定的价格卖出确定数量，就能确保完成资金回 笼．这套解套方法完全做到了量化操作，从开始实施解套计划，就确定了每一步如何操作，就已完全清楚如何解套，就让投资 者明白解套只是时间问题，使解套变成轻松的

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2020-04-19
    • 文件大小：6291456
    • 提供者：zq091788

  1. 13个经典量化策略 汇总.pdf

  2. 双均线策略(期货) alpha对冲(股票+期货) 集合竞价选股(股票) 多因子选股(股票) 网格交易(期货) 指数增强(股票) 跨品种套利(期货) 跨期套利(期货) 日内回转交易(股票) 做市商交易(期货) 海龟交易法(期货) 行业轮动(股票) 机器学习(股票)

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2020-01-18
    • 文件大小：2097152
    • 提供者：blue30000

  1. hikyuu开源量化交易研究框架 v1.0

  2. 为您提供hikyuu开源量化交易研究框架下载，Hikyuu Quant Framework是一款基于C++/Python的开源量化交易研究框架，用于策略分析及回测（仅受限于数据，如有数据也可用于期货等）。其核心思想基于当前成熟的系统化交易方法，将整个系统化交易抽象为由市场环境判断策略、系统有效条件、信号指示器、止损/止盈策略、资金管理策略、盈利目标策略、移滑价差算法七大组件，你可以分别构建这些组件的策略资产库，在实际研究中对它们自由组合来观察

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-12-15
    • 文件大小：53477376
    • 提供者：weixin_38622427

  1. 期货CTP接口与程序化（量化交易）的对接（1）

  2. 很多人写CTP都是为了自动交易。 费好大劲，CTP接口写好了，该往策略方面靠了。 有同学说：“那简单，把文华的策略翻译到CTP里去。” 姑且不论这么做是否可行。我这篇文章要说的，不是这么简单的一个东西，而是一个综合性的平台—— 对多个策略进行历史测试、实盘运行； 能随意编写策略，想改就改，想加就加； 测试时，要能随意选择合约、周期、时间范围、参数范围，能随意设置滑点量、手续费、盘口差、保证金率。还有，要有组合测试，我要多合约、多周期、多策略、多参数的任意组合。测出来，不管是单个还是组合，我要看到

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-01-08
    • 文件大小：439296
    • 提供者：weixin_38552292

  1. 量化实盘策略报告20200211

  2. 一、策略说明 策略指标：均线策略 投资标的：螺蚊纲RB2005 初始资金：10000 开始日期：2020-01-14 运行天数：28 累计收益率：13.9% 策略逻辑： 采用15分种K线，通过传统的双均线策略，即快均线上穿慢均线时则为开仓信号（买入），当快均线下穿慢均线则为平仓信号（卖出）   二、市场基本面 政策鼓励复工需求延后刺激行情回归 黑色金属市场此前一直保持远月贴水结构，但在疫情延后需求的特殊时期，这一结构需要修正。在现货平稳的背景下，通过期货独立上涨，实现了月间结构的扭转。但现货端的

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-01-08
    • 文件大小：158720
    • 提供者：weixin_38664556

  1. [量化-002]量化平台和量化理论

  2. 量化入门最快的方式，选一只股票，选一个量化平台，在上面把常见的量化模型遍历学习一遍，找到有效赚钱的方式。 国外的量化平台 quantopin https://www.quantopian.com/ Numeraire QuantConnect 国内的量化平台 米矿：创始团队有实际交易背景，用户界面好， 优矿：社区不错，回测不错。通联数据背景。 聚宽：体验不错 JoinQuant：有实盘仿真，比实盘慢一分钟。 掘金：可以本地运行，不会被偷策略。api复杂。 BigQuant 镭矿 京东量化 uqe

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-01-08
    • 文件大小：37888
    • 提供者：weixin_38747946

  1. 量化实盘策略报告20200210

  2. 策略说明 策略指标：均线策略 投资标的：螺蚊纲RB2005 初始资金：10000 开始日期：2020-01-14 运行天数：27 累计收益率：0.54% 策略逻辑：采用15分种K线，通过传统的双均线策略，即快均线上穿慢均线时则为开仓信号（买入），当快均线下穿慢均线则为平仓信号（卖出）。 基本面 当前螺纹期货的市场机会 节后螺纹主力期货价格首日跌停后持续拉升，目前位于3300一线水平，近远月价差出现快速变化，远月合约开始升水近月，相比而言，铁矿走势更加偏弱，由于属于产业链更上游，同时供给较为充足的

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-01-07
    • 文件大小：173056
    • 提供者：weixin_38698367

  1. 私人定制版全自动驾驶的量化交易系统的好处？

  2. 1.市面上的面向散户的交易系统 存在一些不方便的地方： 举例：期货的所有品种的主力合约都是随着时间 定期变化的，这个作为盘手都是要关注，那些合约快换月了，快换月的合约，要不要就直接交易远期的合约？ 如果是纯定制版 都可以自定制条件，选择此时交易主力合约 或者 直接交易远期合约都可以灵活选择！ 2.纯定制版只是运行自己关注的策略，运行效率高，基本都可以在一个tick(500毫秒)以内 完成运算，满足很多高频算法的需求； 3.纯定制的交易系统可以轻松支持多策略交易系统，可以在一台机器上运行多个策略

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-01-07
    • 文件大小：31744
    • 提供者：weixin_38582719

  1. 期货CTP接口与程序化（量化交易）的对接（3）——序列变量的载体

  2. 上一讲：期货CTP接口与程序化（量化交易）的对接（2） 序列变量的载体 上一讲举了一个简单的例子，现在继续用这个例子来讲解。 它使用的策略是：长阳达到X且在均线之上买进，长阴达到X且在均线之下买进。代码是： public class Signal //信号结构体 { //定义信号数据，自己写 public Signal(string 下单方式) { //根据买开还是买平还是卖开还是卖平什么的，信号数据怎么变，自己写

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-01-07
    • 文件大小：67584
    • 提供者：weixin_38560797

  1. hikyuu:Hikyuu Quant Framework基于C ++ Python的开源量化交易研究框架-源码

  2. Hikyuu Quant Framework是一个基于C ++ / Python的开源量化交易研究框架，用于策略分析及回测（仅在以上数据，因为数据也可用于期货等）。其核心思想基于当前成熟的系统化交易方法，将整个系统化交易摘要为由市场环境判断策略，系统有效条件，信号指示器，止损/止盈策略，资金管理策略，盈利目标策略，移滑价差算法七大组件，您可以分别建立这些组件的策略资产库，在实际研究中对它们​​自由组合来观察系统的有效性，稳定性以及单一种类策略的效果。 详细文档： : 如果上述网站无法访问，请

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-03-20
    • 文件大小：53477376
    • 提供者：weixin_42127835

  1. QUANTAXIS：QUANTAXIS支持任务调度，分布式分发的股票期货预算港股虚拟货币，数据回测模拟交易可视化多账户纯本地量化解决方案-源码

  2. QUANTAXIS量化金融策略框架 注意力！！！ QUANTAXIS无任何收费项目请勿相信任何渠道的私聊！ QUANTAXIS社区在可以自由发帖贴图和查看之前的问题 [点击右上角Star和Watch来跟踪项目进展！点击分叉来创造属于你的QUANTAXIS！] 量化财务框架 从数据爬取-清洗存储-分析回测-可视化-交易复盘的本地一站式解决方案 支持python / rust的数据下载自动运维（一种股/期货/预算/港美股/数字货币），支持可配置的自定义帐户和组合协议（QIFI），支持股票/期货

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-02-26
    • 文件大小：2097152
    • 提供者：weixin_42155721

  1. tqsdk-python：天勤量化开发包，期货量化，实时行情历史数据实盘交易-源码

  2. TqSdk天勤量化交易策略程序开发包 TqSdk是一个由发起并贡献主要代码的开源python库。依托，TqSdk支持用户使用极少的代码量构建各种类型的转换交易策略程序，并提供包含期货，收益，股票的历史数据-实时数据-开发调试-策略回测-模拟交易-实盘交易-运行监控-风险管理完整解决方案。 from tqsdk import TqApi, TqAccount, TargetPosTask api = TqApi(TqAccount("H海通期货", "4003242", "123456"))

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-02-05
    • 文件大小：39845888
    • 提供者：weixin_42164685

  1. vnpy：基于Python的开源量化交易平台开发框架-源码

  2. 由交易者，针对交易者。 vn.py是一套基于Python的开源量化交易系统开发框架，于2015年1月正式发布，在开源社区6年持续不断的贡献贡献步伐成长为全功能量化交易平台，目前已有金融机构用户已经超过600家，包括：私募基金，证券自营和资本管，期货资本管和子公司，高校研究机构，自营交易公司，交易所，代币基金等。 全新的《 vn.py全实战进阶》系列在线课程，已经在官方微信公众号[ vnpy-community ]上线，覆盖CTA策略（已完成），支出幅度交易（更新中）等内容。购买请扫描下方二维码

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-02-05
    • 文件大小：85983232
    • 提供者：weixin_42144554

  1. sphinx-quant：一个基于vnpy，支持多帐户，多策略，实盘交易，数据分析，分散在线回测，风险管理，多交易计量的量化交易系统；支持CTP期货，股票，预算，数字货币等金融产品-源码

  2. 狮身人面像 开发进度（暂停开发和更新） Circle Ci自动化 官方网站 策略回测模块 交易管理模块 账户管理模块 网关管理模块 风险管理模块 分散工人 数据统计模块 官方教程 文件 请前往： : 屏幕截图 感谢支持 执照 由的制作的图标

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-02-05
    • 文件大小：617472
    • 提供者：weixin_42131276

  1. binance-quantization：虚拟货币（BTC，ETH）炒币量化系统项目。币安交易所-量化交易-网格策略实践。火币，OKEX热门交易所未来都支持。最简单的收益最靠谱的项目，包教包会-源码

  2. 数字货币量化交易-网格策略 重大的喜讯第二版本它来了！！真正的网格套利！！ :party_popper:第二版本 :party_popper: （现货做多期货做空） 点击 :right_arrow:查看 如果您没有使用过项目，请忽略掉上面第二版介绍 介绍 这是一个单一方向（多）现货网格交易策略的量化项目。并且支持防踏空，行情提升。网格价也自动提升。 其中只使用到了交易所的3个api接口。 获取某个交易对的当前价格 限价挂买单（不用市价，防止滑点） 限价挂卖单 优势： :party_poppe

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-02-05
    • 文件大小：2097152
    • 提供者：weixin_42099942

  1. 量化交易实盘策略报告（国债期货）20200214

  2. 一、策略说明 策略指标：MACD策略 投资标的：国债期货T2006 初始资金：100000 开始日期：2020-01-14 运行天数：31 累计收益率：24.35% 策略逻辑： 采用10分种K线，通过MACD策略，如果macd出现金叉（柱状由绿变红），为多仓入场信号，进行平空仓与开多仓操作; 如果macd出现死叉（柱状由红变绿），为空仓入场信号，进行平多仓与开空仓操作。   二、基本面 国债期货跌幅扩大，10年期主力合约跌0.38%，5年期主力合约跌0.17%。 三、策略品种行情走势及操作信号

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-01-20
    • 文件大小：152576
    • 提供者：weixin_38700320
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