极值理论方法在金融风险建模中的应用 该存储库包含由Khalil Belghouat撰写的硕士项目“金融风险建模的极值理论方法”之一中使用的代码。 在这个项目中，我们将历史和参数的VaR和ES模型应用于摩洛哥股票指数之一，即MADEX指数。 此外，我们采用极值理论来模拟股指日对数收益率的尾部分布（左右）。