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  1. 欧式期权蒙特卡罗模拟方法

  2. 欧式期权蒙特卡罗模拟方法，强烈推荐哦。希望对大家有用。

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2012-06-25
    • 文件大小：494592
    • 提供者：gwailee1

  1. 跳扩散过程下欧式期权的定价matlab源程序

  2. 此代码为欧式期权的定价的主程序，可以通过此程序作出欧式看涨期权的图形，对于不同的股票价格以及利率，跳跃幅度等都可以作出想干图形

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2013-05-19
    • 文件大小：1024
    • 提供者：u010756583

  1. 期权计算器2.01

  2. 本期权计算器可以计算美式期权，欧式期权，方便，简单，有什么问题可以联系我！

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2013-11-18
    • 文件大小：795648
    • 提供者：u010756583

  1. 广义Poisson跳-扩散模型支付红利下期权的保险精算定价

  2. 主要研究了带Poisson跳跃的广义跳-扩散模型有红利支付下欧式期权的保险精算定价.利用资产价格过程的实际概率测度和公平保费原理,得到了有连续红利支付下欧式看涨期权的保险精算定价公式,并给出了欧式看涨期权与欧式看跌期权之间的平价关系.

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-05-04
    • 文件大小：207872
    • 提供者：weixin_38725531

  1. 含交易方违约风险的欧式期权定价

  2. 含交易方违约风险的欧式期权定价，许晴，，本文主要研究在无摩擦、无套利、可连续交易的金融市场下，假设标的股票含交易方违约风险的欧式股票期权的定价问题。在该模型中假

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-03-10
    • 文件大小：222208
    • 提供者：weixin_38725450

  1. 考虑交易费用的欧式期权定价模型及其数值解法

  2. 考虑交易费用的欧式期权定价模型及其数值解法，蒋建，杨广，经典的Black-Scholes模型为投资者提供了适用于衍生证券且计算方便的定价公式，但它的推导和运用受到各种假设条件的约束，而现实生活�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-03-05
    • 文件大小：283648
    • 提供者：weixin_38632916

  1. 分数布朗运动环境下时变参数的欧式期权定价的新方法

  2. 分数布朗运动环境下时变参数的欧式期权定价的新方法，冯杰才，严定琪，本文给出了一种求解基于标的资产价格服从几何分数布朗运动，且参数为随时间变化的函数的情况下，欧式期权定价的新方法。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-18
    • 文件大小：234496
    • 提供者：weixin_38613330

  1. 分数布朗运动下带红利的欧式期权定价

  2. 分数布朗运动下带红利的欧式期权定价，张瑜，李凡，传统的期权定价主要基于鞅方法和Black-Scholes方程方法，近期大多数文章解决这样一种新的金融资产模型，假定股票价格的基本运动遵循Le

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-08
    • 文件大小：399360
    • 提供者：weixin_38604395

  1. Vasicek随机利率下跳扩散模型的欧式期权定价

  2. Vasicek随机利率下跳扩散模型的欧式期权定价，许晴，张建英，本文主要研究在无交易费用无摩擦费用的理性市场条件下，当标的股票价格服从Vasicek随机利率下跳扩散时，欧式看涨看跌期权的定价公�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-07
    • 文件大小：177152
    • 提供者：weixin_38556822

  1. 混合分数布朗运动下带时变参数的欧式期权定价

  2. 混合分数布朗运动下带时变参数的欧式期权定价 ，杨华伟，严定琪，自从Black-Scholes公式于1773年问世以来，期权的定价一直是人们研究的热点，随着金融市场的不断发展和完善，人们对于标的资产的价格所�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-06
    • 文件大小：242688
    • 提供者：weixin_38609913

  1. 基础资产不可交易的欧式期权消费效用无差别定价

  2. 基础资产不可交易的欧式期权消费效用无差别定价，易昊，杨招军，本文提出基于“消费效用无差别”对完备市场及非完备市场下欧式期权进行统一定价的新方法。在完备市场下，论证了关于一般效用函数

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-06
    • 文件大小：404480
    • 提供者：weixin_38665122

  1. 随机利率下连续扩散模型的欧式期权定价

  2. 随机利率下连续扩散模型的欧式期权定价，许晴，张建英，本文主要研究在无摩擦、无套利、可连续交易的金融市场下，当标的股票价格服从Vasicek随机利率下连续扩散过程时，欧式看涨看跌期权�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-29
    • 文件大小：169984
    • 提供者：weixin_38571759

  1. 考虑评级的价格过程，风险度量和欧式期权定价的方法

  2. 在本文中，通过考虑新的经济空间概念中的评级，我们提出了一种经济粒子动力学模型，价格过程模型，风险度量的扩展以及具有以下条件的期权定价的新方法：相关的对冲投资组合。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-06-03
    • 文件大小：794624
    • 提供者：weixin_38514732

  1. 随机波动风险和跳风险下欧式期权定价

  2. 为了纠正Black-Scholes(BS)模型定价的偏差,首先结合双指数跳扩散模型(DEJD)的分析易处理性和随机波动(SV)模型的波动聚类效应的优点建立了随机波动率和双指数跳扩散组合模型(SVDEJD);然后利用特征函数、Fourier变换和Feynman-Kac定理给出了组合模型下欧式期权价格的闭式解;最后通过模拟实验比较了SVDEJD模型、DEJD模型和BS模型的概率密度。模拟结果表明:所提模型能够很好地纠正BS模型定价的偏差,而且在定价长期期权时,SVDEJD模型比DEJD模型表现出更好

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-06-02
    • 文件大小：664576
    • 提供者：weixin_38543293

  1. 基于分数布朗运动的Knight不确定环境下的期权定价

  2. 研究了Knight不确定环境下的金融市场。假设标的资产服从分数布朗运动过程,在Knight不确定环境下,得到了欧式期权的动态定价模型和最小期权定价模型。并借助于拟鞅方法、等价概率测度理论求出了该模型的显示解。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-06-14
    • 文件大小：276480
    • 提供者：weixin_38675746

  1. Pareto-Beta跳扩散期权定价模型的校正

  2. 为校正Pareto-Beta跳扩散期权定价模型,首先,利用Pareto-Beta跳扩散模型和双指数跳扩散模型之间的联系使模型参数减少,然后,通过使欧式期权价格和相应的市场价格之间的均方误差最小将模型校正问题转化为局部最优化问题,通过在均方误差项增加一个惩罚函数保证了解的存在性和唯一性.为了提高模型校正的效率,利用快速傅立叶变换方法计算欧式期权价格.最后,将模型和校正算法应用于S&P 500指数期权进行实证分析,数值结果显示,所提校正算法具有较好的稳定性.

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-06-28
    • 文件大小：738304
    • 提供者：weixin_38732924

  1. 美式期权的Black-Scholes的定价方法及鞅

  2. 为求解违约时间为无穷大时美式期权的执行价格.结合期权执行时间服从布朗运动的特点,对期权执行时间进行了鞅分析,并求出停时价格为确定值时的概率,通过鞅方法对B-S微分方程求解,得出基于鞅的期权价格;通过期权定价的随机波动的概率密度分布,依个人情况选择在可承受范围内的最大值(看涨)和最小值(看跌),当最大、最小值确定时,将欧式期权的价格与可承受风险综合考虑,得出美式期权的预测价格.对风险系数偏爱不同的投资者有直接的参考作用.

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-06-28
    • 文件大小：823296
    • 提供者：weixin_38545961

  1. 随机利率下双指数跳扩散模型欧式期权定价

  2. 为了合理刻画股价实际变化趋势,将利率风险引入双指数跳扩散模型,建立了随机利率和双指数跳扩散组合模型,然后在组合模型下利用鞅方法、Fourier逆变换和Feynman-Kac定理给出了欧式看涨期权价格的闭式解,推广了Kou在2002年提出的模型及期权定价问题,所提模型及方法有利于资产收益的经验分析,同时为公司信用风险管理提供理论依据。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-06-27
    • 文件大小：922624
    • 提供者：weixin_38725426

  1. 随机利率下由Lévy过程驱动的期权定价

  2. 假定利率和股票价格过程服从Ho-Lee模型和Lévy过程,建立基于Lévy-Laplace指数下无套利金融市场的数学模型,得到了随机利率下欧式期权定价公式。并借助Poisson过程和Lévy-Laplace指数等数学工具对Lévy纯跳过程下的金融数学模型进一步研究,推导出了无套利金融市场下Lévy纯跳过程的欧式期权定价公式。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-07-25
    • 文件大小：739328
    • 提供者：weixin_38680340

  1. DeFiOptions:实验性DeFi期权交易智能合约-源码

  2. DeFiOptions 实验性DeFi期权交易智能合约，可以买入和卖出标记，抵押，现金可设定的欧式期权的多头和空头头寸。 采取了一种动态的方法来确保写期权的抵押品，利用有利的开仓者的未平仓期权头寸来减少作为抵押品提供的所需总余额。 该交易所接受稳定币存款作为发行ERC20期权代币的抵押品。 基于的价格Feed提供了交易所链上的基础价格和波动率更新。 到期时，每份被清算，现金由信贷提供者的合约清算并销毁（通过selfdestruct ）。 如果在结算期间任何期权发行人碰巧资金短缺，信贷提供

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-03-07
    • 文件大小：271360
    • 提供者：weixin_42131728
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