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  1. 基于非参数GARCH模型的一种波动率估计方法

  2. 基于非参数GARCH模型的一种波动率估计方法基于非参数GARCH模型的一种波动率估计方法基于非参数GARCH模型的一种波动率估计方法

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2011-07-29
    • 文件大小：192512
    • 提供者：yanhui0124

  1. 波动率预测模型及应用逻辑

  2. 1、针对各种波动率定义分许与行情的相关性等 2、通过比较不同的波动率预测模型选预测模型；

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2013-08-08
    • 文件大小：40960
    • 提供者：xdq_30701043

  1. 利用B-S模型计算期权隐含波动率

  2. 采用沪深300指数期权数据，利用B-S模型计算隐含波动率。

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2014-07-03
    • 文件大小：2048
    • 提供者：baidu_17194787

  1. 经典的Garman Klass volatility 波动率算法

  2. 经典的经典的Garman Klass volatility 波动率算法很好用，MATLAB

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2015-07-01
    • 文件大小：581
    • 提供者：hanzihan123

  1. 波动率预测_GARCH模型与隐含波动率

  2. 波动率预测_GARCH模型与隐含波动率

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2016-12-19
    • 文件大小：249856
    • 提供者：asd312501117

  1. 上证综指波动率的估计_基于GARCH_1_1_模型的研究

  2. 上证综指波动率的估计_基于GARCH_1_1_模型的研究

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2016-12-20
    • 文件大小：123904
    • 提供者：asd312501117

  1. “特质波动率之谜”与估计模型有关吗？

  2. “特质波动率之谜”与估计模型有关吗？

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-03-13
    • 文件大小：703488
    • 提供者：weixin_38506835

  1. 中国黄金期货市场波动率预测模型效果评价

  2. 中国黄金期货市场波动率预测模型效果评价，陈晓东，易文德，以上海期货交易所黄金期货15分钟高频价格数据为例，构造已实现波动率估计序列，并以此作为参考标准，运用6种损失函数以及Diebold-Mari

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-03-13
    • 文件大小：381952
    • 提供者：weixin_38678172

  1. 产业政策对股票特质波动率的影响及机制研究

  2. 产业政策对股票特质波动率的影响及机制研究，陆静，喻浩，本文考察了宏观产业政策对重点发展行业内股票平均特质波动率的影响及其作用机制。首先根据非参数方法提取不同行业公司股票的平均

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-03-12
    • 文件大小：856064
    • 提供者：weixin_38666232

  1. 大豆期货的波动率预测模型研究

  2. 大豆期货的波动率预测模型研究，郑周霞，郭海华，鉴于我国对大豆的进口依赖程度越来越高，其价格的波动对整个大豆产业影响深远，而大豆期货是整个大豆现货的核心机制，因此本文以

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-26
    • 文件大小：292864
    • 提供者：weixin_38598213

  1. 高频波动率预测模型研究：基于符号收益和符号跳跃变差的视角

  2. 高频波动率预测模型研究：基于符号收益和符号跳跃变差的视角，马锋，魏宇，基于符号收益率的视角，对现有的HAR-RV类及其跳跃扩展模型进行相应分解，构建新型的HAR-RV类波动率模型。进一步，结合符号收益和不同

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-24
    • 文件大小：773120
    • 提供者：weixin_38741759

  1. 随机波动率模型下的VIX期权定价

  2. 随机波动率模型下的VIX期权定价，柳向东，彭智，本文主要有两部分：第一部分找个一个拟合vix指数能力较优的随机波动率模型；第二部分是在较优模型下讨论vix指数期权定价问题。其中

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-24
    • 文件大小：294912
    • 提供者：weixin_38745361

  1. 二叉树模型中资产价格波动率 的不确定性研究

  2. 二叉树模型中资产价格波动率 的不确定性研究，金翠翠，，二叉树模型是期权定价中一种重要的数值方法，在当前存在的二叉树方法中都是假设资产价格波动率为 能唯一确定的，由于有诸多因素�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-19
    • 文件大小：211968
    • 提供者：weixin_38740848

  1. 金融工程专题报告：重大事 件期权波动率策略复盘.pdf

  2. 金融工程专题报告：重大事件期权波动率策略复盘。在重大事件前夕，采取中性对冲策略，做空或者做多波动率来避免指数的大幅度波动造成的损失。

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2020-02-16
    • 文件大小：7340032
    • 提供者：yujiaao520

  1. 已实现波动率模型和传统波动率模型的波动率预测能力的比较

  2. 已实现波动率模型和传统波动率模型的波动率预测能力的比较，王阳，雷钦礼，本文以沪深300指数为例，将基于其5分钟高频数据的已实现波动率模型和基于其日收益数据的历史波动率模型这两类波动率模型的样本外�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-12
    • 文件大小：182272
    • 提供者：weixin_38658085

  1. 特质波动率与股票预期收益的关系研究 --来自中国股票市场的证据

  2. 特质波动率与股票预期收益的关系研究 --来自中国股票市场的证据，李冉，熊熊，股票的收益与投资风险之间的关系一直以来都是金融学理论研究的核心问题，尤其近年来，对于特质风险是否对股票预期收益产生影响的

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-01
    • 文件大小：545792
    • 提供者：weixin_38704786

  1. QFII与我国上市公司股价波动率关系研究

  2. QFII与我国上市公司股价波动率关系研究，张佑辉，李延喜，为在充分考虑其他经济因素影响的前提下，准确分析QFII持股对我国上市公司股价波动率的影响，本文控制了大盘波动率、公司每股收益�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-17
    • 文件大小：320512
    • 提供者：weixin_38706455

  1. 实物期权分析中波动率参数估算研究

  2. 实物期权分析中波动率参数估算研究，何刚，，摘 要：波动率在实物期权定价模型中是一个非常重要的参数，但由于其标的资产没有历史的交易记录，因此很难准确地对其估算。为了�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-17
    • 文件大小：498688
    • 提供者：weixin_38519660

  1. 期权定价中的波动率

  2. 期权定价中的波动率，贾东芳，，波动率是金融产品定价和风险管理中最重要的考虑因素之一，所以针对标的资产价格阐述波动率假设的研究最为普遍和深刻。文章以股票

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-16
    • 文件大小：224256
    • 提供者：weixin_38744962

  1. 基于不同跳跃检验下的高频波动率模型预测研究

  2. 基于不同跳跃检验下的高频波动率模型预测研究，徐伟举，马锋，通过利用三种主流的跳跃检验识别方法，结合已实现异质自回归模型和基于已实现正负变差的思想，构建不同类型的高频波动率模型，以

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-15
    • 文件大小：901120
    • 提供者：weixin_38572960
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