1,代码
Turtle_Data.py:计算ATR,品种关联性,突破系统指标
Way_of_Turtle.py:实现海龟交易法则的交易过程
2,数据
合约:39个活跃品种的主力合约(包括了五个金融期货)
时间:2008年01月01日至2019年06月15日
日收益率:$ r_t = \ frac {主合约的收盘价} {同一主力合约前一交易日的收盘价} -1 $,必须是同一主力合约
主力合约的迁移和价格连续化:按新主力合约和旧主力合约在合约迁移日的收盘价的价差进行平移
交易成本:交易所规费+一个最