深层对冲：学习模拟股票期权市场 欢迎来到我们的论文复制项目-的作者：罗松和张云shu。 本文分为七个部分。 他们是： 问题描述 现有方法的缺点 探索性数据分析 甘斯模型 结果与评估 缺点和挑战 未来研究 问题描述 将强化学习技术应用于管理衍生产品组合的问题越来越引起人们的兴趣。 这不仅涉及基础资产，还涉及可用的交易所买卖期权。 因此，为了训练期权交易模型，我们需要更多包含期权价格的时间序列数据。 模拟器之所以成为当今热门话题的原因。 可用的有用的现实生活数据的数量是有限的。 这激发了对逼真

甘斯研究

该存储库已过时，因为不幸的是我没有时间去维护它。 如果您想作为合作者继续开发它，请给我发送电子邮件至 。 凯拉斯甘 研究论文中提出了生成对抗网络（GAN）的Keras实现的集合。 在某些情况下，这些模型是本文最终描述的模型的简化版本，但是我选择专注于覆盖核心思想，而不是正确配置每个层。 非常欢迎GAN实施的贡献和建议。 另请参阅： 目录 安装 $ git clone https://github.com/eriklindernoren/Keras-GAN $ cd Keras-GAN/ $