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  1. 保费随机收取的双险种二项风险模型的破产概率

  2. 　 本文考虑双险种二项风险模型 ,对保单到达时收取的保费是一随机变量进行了研究 ,得到了其破产 概率的一般公式和lundberg不等式.

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2009-10-26
    • 文件大小：150528
    • 提供者：lhf_gir

  1. 带干扰的复合广义齐次Poisson过程的多险种破产概率

  2. 将复合广义齐次poisson 过程的多险种风险模型推广到带干扰的一种新模型, 运用鞅方法破产概率 满足的Lundberg 不等式和一般公式

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2009-10-26
    • 文件大小：230400
    • 提供者：lhf_gir

  1. 基于布朗运动的保险公司破产概率下界估计

  2. 采用布朗随机运动过程的原理，进行保险公司破产概率的下界估计，采用matlab编程

  3. 所属分类：金融

  1. 具有投资收益的多险种复合负二项风险模型的破产概率

  2. 在经典风险模型的基础上,考虑到投保集体的不同质性,建立了保费收取过程和理赔过程均为负二项过程、投资收益率为常数的多险种随机风险模型,通过分析盈利过程的性质,得到终极破产概率的计算公式和破产概率上界的Lundberg不等式,特别地,给出了两险种时,保费和理赔额服从指数分布下破产概率的精确表达式。结果表明:在投资收益一定时,保险公司增加用于投资的金额,可以降低破产概率,从而规避风险。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-05-13
    • 文件大小：181248
    • 提供者：weixin_38748580

  1. 变破产下限广义双Poisson风险模型的破产概率

  2. 研究了广义双Poisson风险模型在假定变破产下限时的破产概率,得出破产概率所满足的不等式,且研究了当破产下限f(t)为线性函数时,破产概率所满足的不等式和破产概率的具体表达式.

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-05-07
    • 文件大小：140288
    • 提供者：weixin_38548421

  1. 带Brown运动的Poisson-Geomtric风险模型的破产概率

  2. 带Brown运动的Poisson-Geomtric风险模型的破产概率，刘博涛，，在经典风险模型基础上，结合实际情况，建立新风险模型，使保单以Poisson过程到达，同时所收保费为随机变量，而理赔次数服从Poisson-Geo

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-03-11
    • 文件大小：336896
    • 提供者：weixin_38619613

  1. 一类理赔次数相依的风险和模型的破产概率

  2. 一类理赔次数相依的风险和模型的破产概率，谷蕊，牛明飞，本文考虑了两险种理赔到达过程相依的正风险和模型、负风险和模型和正-负风险和模型的破产问题.在不同的保费计算原理下, 在三种不�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-03-02
    • 文件大小：763904
    • 提供者：weixin_38546817

  1. 带干扰非齐次泊松风险模型的破产概率

  2. 带干扰非齐次泊松风险模型的破产概率，张楠，刘俊峰，风险理论作为保险精算数学的一部分，主要是以保险公司的风险业务为主要研究对象。在风险理论的研究当中,研究者主要是通过建立接�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-19
    • 文件大小：194560
    • 提供者：weixin_38685832

  1. 保费随机的带干扰离散风险模型的破产概率

  2. 保费随机的带干扰离散风险模型的破产概率，刘俊峰，，建立了一类带干扰离散风险模型，并且保费收取率为随机变量．对此模型进行研究，主要是通过鞅的方法，得到了破产概率满足的一般公

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-18
    • 文件大小：175104
    • 提供者：weixin_38690830

  1. 几类离散时间二元风险模型的破产概率及比较

  2. 几类离散时间二元风险模型的破产概率及比较，牛明飞，孙景云，将离散时间双Poisson 模型推广到双险种情形, 依据双险种的独立和相依结构分别 得出三类风险过程, 并将三类过程转化为已知双Poisson 模�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-16
    • 文件大小：250880
    • 提供者：weixin_38542148

  1. 索赔次数服从泊松负二项分布的风险模型的破产概率

  2. 索赔次数服从泊松负二项分布的风险模型的破产概率，牛银菊，邓丽，对带有退保及随机投资收益的风险模型进行研究, 其中索赔次数服从泊松负二项分布, 且退保次数是保费收取次数的一个p-稀疏过程, 运用�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-11
    • 文件大小：388096
    • 提供者：weixin_38713167

  1. 投资收益随机的风险模型的绝对破产概率

  2. 投资收益随机的风险模型的绝对破产概率，靳晓忆，牛明飞，在这篇论文中，风险过程的资产盈余有两个来源： 一是保险业，它服从经典风险过程，二是投资收益，收益率服从莱维过程。本文先导�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-07
    • 文件大小：189440
    • 提供者：weixin_38631282

  1. 随机利率和随机通胀率下变破产限风险模型的破产概率

  2. 随机利率和随机通胀率下变破产限风险模型的破产概率，李文婷，牛明飞，在实际的保险业务中，由于各种因素的影响，保险公司不会等到盈余为负时才调整经营策略或宣布破产. 当盈余到了公司所确定的一个底

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-06
    • 文件大小：495616
    • 提供者：weixin_38668274

  1. 一类巨灾风险模型的破产概率研究

  2. 一类巨灾风险模型的破产概率研究，张楠，，当前建立国家巨灾保险体系的呼声越来越高，商业保险公司承保巨灾保险已是必然的选择，因此建立符合保险公司经营模式的风险模型对

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2019-12-29
    • 文件大小：198656
    • 提供者：weixin_38696143

  1. 保险公司破产概率及其模拟

  2. 保险公司破产概率及其模拟，刘赛，陈平炎，本文主要通过Matlab软件来模拟三种破产概率.在各种破产概率文献中，大部分是通过逼近方法或者调节系数得到保险公司最终的破产概率.�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2019-12-28
    • 文件大小：429056
    • 提供者：weixin_38691742

  1. 定期人寿保险的破产概率和调节系数

  2. 为了研究定期人寿保险中破产风险的问题,设计出一种T年期的定期人寿保险的险种.因为每个被保险人的死亡概率与年龄的大小密切相关,所以对所有的被保险人按照年龄进行分组,通过研究每个小组的破产模型,计算出破产概率,从而推导出破产模型的总破产概率.通过对风险破产理论知识的灵活运用,计算出本模型的调节系数,最后得到一个破产概率的上界.对于保险公司设计相应的财务预警系统,以及保险监管部门设计某些监管指标系统等问题有直接的参考和指导作用.

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-05-24
    • 文件大小：225280
    • 提供者：weixin_38550137

  1. 带干扰的连续时间复合二项模型的破产概率

  2. 在连续时间复合二项模型中定义Gerber-Shiu折扣罚函数,得到罚函数的方程,并求出初始余额为零时的破产概率。然后在带常值分红的连续时间风险模型中,得到破产前盈余,破产时刻的Laplace变换,破产赤字的矩满足的关系式。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-05-31
    • 文件大小：197632
    • 提供者：weixin_38628612

  1. 带马尔科夫利率的双险种复合双二项离散风险模型破产概率研究

  2. 在引入投资的情况下,对经典离散时间风险模型的保费收取、索赔过程及险种三个方面进行推广。引入双险种,且保险收取与索赔过程服从二项分布,利用等价变换及全概率公式得到模型的破产概率积分表达式,通过鞅方法证明改进后的模型存在破产概率上界,并应用停时定理证明该破产概率上界优于不带投资情况下的破产概率上界。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-06-11
    • 文件大小：280576
    • 提供者：weixin_38723516

  1. 双险种复合负二项风险模型破产概率的研究

  2. 本文针对目前保险业务逐渐复杂和细化的实际情况,建立了双险种复合负二项风险模型,该模型从理赔过程和多险种的角度将经典模型进行了推广,运用切比雪夫不等式的方法讨论了改进后模型的性质并得出相应的破产概率公式,以期能够更真实更准确的反映保险公司的实际运营情况,便于保险公司做出统筹决策与安排。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-06-23
    • 文件大小：178176
    • 提供者：weixin_38640117

  1. 考虑退保的一类风险模型的破产概率

  2. 在经典模型基础上,考虑到保险公司退保事件的发生,假定保费收取、个体退保额以及理赔额均为相互独立的随机变量,提出并讨论含退保因素并且保单到达过程、退保过程以及理赔过程发生均为复合二项过程,建立一种符合实际运营的风险分析模型,通过定义调节系数及应用累进均值法则和Chebychev不等式对保险公司风险模型进行研究,得出模型的破产概率表达式及Lundberg不等式.

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-07-09
    • 文件大小：676864
    • 提供者：weixin_38677044
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