程序化模型中常用的止损策略,主要包括价差止损、时间止损。
价差止损
最新价与基准价之间的价差触发设定的条件时进行止损平仓。我们将以资金盈亏额为条件的止损策略也归为这一类。比较常用的策略有限价止损、追踪止损、阶梯止损等。
优秀的止损策略,既要避免被无谓的随机波动震出局,又要起到保护交易者的作用。但是,鱼和熊掌不可兼得,所以交易者需要从中找到一个平衡点。体现在价差止损策略中,就是要甄选合适的基准价与价差。
常用的基准价有开仓价格、开仓后的最高价/最低价,和重要的支撑/压力位。
价差的选择主要与两个因