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均值_方差_峰度资产组合优化模型
均值_方差_峰度资产组合优化模型,是一种非常好的模型,能广泛应用与各种优化问题中!!!!
所属分类:
专业指导
发布日期:2009-08-03
文件大小:367616
提供者:
ZBJDSBJ
各类组合优化算法 适于学习
各类组合优化算法,包括图论里的各类算法以及智能算法。并附带例子予以说明,适合算法学习。
所属分类:
其它
发布日期:2009-08-31
文件大小:4194304
提供者:
angelabest
组合优化问题-计算复杂性
是关于组合优化问题中,计算复杂性的一个ppt,希望有用
所属分类:
专业指导
发布日期:2009-12-17
文件大小:90112
提供者:
sunyongbit
粒子群算法在组合优化问题上的研究与发展
粒子群优化算法是一种新兴的基于群智能搜索的优化技术。该算法简单、易实现、参数少,具有较强的全局优 化能力,可有效应用于科学与工程实践中。介绍了算法的基本原理和算法在组合优化上一些改进方法的主要应用形式。最后, 对粒子群算法作了一些深入分析并在此基础上对粒子群算法应用于组合优化问题做了一些总结。
所属分类:
其它
发布日期:2010-01-10
文件大小:159744
提供者:
hhj274159788
组合优化 - 网络教学平台(BB)
组合优化算法是一种常见的算法,也是一种比较经典的算法,掌握它,对数学建模的人很有好处。。。
所属分类:
其它
发布日期:2010-06-14
文件大小:291840
提供者:
zcwaizcw
LS#SVM 的组合优化算法研究
组合优化问题在实践中有着广泛的应用,同时也是计算机科学中的重要研究课题。本章对于八皇后问题、SAT问题、装箱问题、背包问题及TSP问题等五个经典的组合优化问题,给出其定义、串行算法描述、并行算法描述以及并行算法的MPI源程序。
所属分类:
其它
发布日期:2010-06-14
文件大小:843776
提供者:
zcwaizcw
竞争决策算法及其在组合优化中的应用_博士论文.pdf
博士论文:竞争决策算法及其在组合优化中的应用,竞争决策算法最全的资料,但未包含2006年及以后的最新资料。论文中还对多个组合优化问题的数学性质进行研究,用数学证明与推导的方法给出了数学性质并给出相应的算法。
所属分类:
其它
发布日期:2008-02-16
文件大小:1048576
提供者:
nabnab
遗传算法在组合优化中的应用研究
万方资源,关于 遗传算法在组合优化中的应用研究
所属分类:
其它
发布日期:2013-08-08
文件大小:2097152
提供者:
mangowong217
组合优化基础,算法组合优化基础
组合优化基础组合优化基础组合优化基础组合优化基础组合优化基础
所属分类:
其它
发布日期:2008-10-01
文件大小:212992
提供者:
mygod100
组合优化,可编辑版本。
papadimitiou, 组合优化,可编辑版本。线性规划,最小生成树,最短路径,
所属分类:
其它
发布日期:2017-10-18
文件大小:24117248
提供者:
darkyawn
极大极小距离密度多目标微分进化算法在投资组合优化中的应用
极大极小距离密度多目标微分进化算法在投资组合优化中的应用,韦博洋,曾国巍,本文引入了极大极小距离密度多目标微分进化算法求解多目标投资组合优化模型。标准的微分算法不适用与求解多目标模型,此改进的多
所属分类:
其它
发布日期:2020-03-14
文件大小:1002496
提供者:
weixin_38545959
具有基数约束的多阶段均值-方差投资组合优化
具有基数约束的多阶段均值-方差投资组合优化,张鹏,郝静,考虑交易成本、阀值约束和借贷约束,文章提出了具有基数约束的多阶段均值-方差投资组合模型。该模型是一个具有路径依赖性的混合�
所属分类:
其它
发布日期:2020-03-03
文件大小:487424
提供者:
weixin_38569722
基于LINGO的机组组合优化
基于LINGO的机组组合优化,陈雁飞,周继鹏,为了研究机组组合的情况,本文以机组总费用最小为目标,以机组的物理特性以及电力系统的限制为约束条件,应用数学规划的方法建立
所属分类:
其它
发布日期:2020-02-25
文件大小:240640
提供者:
weixin_38734008
基于CVaR的寿险公司的投资组合优化
基于CVaR的寿险公司的投资组合优化,戴道玲,,
所属分类:
其它
发布日期:2020-02-19
文件大小:385024
提供者:
weixin_38686924
基于vine copula模型的全球证券市场间投资组合优化及风险度量
基于vine copula模型的全球证券市场间投资组合优化及风险度量 ,赵子然,王斌会,文章引入vine copula模型来描述全球8个股票市场指数在2008年金融危机期间及其前后3个时期的联合分布,并采用蒙特卡洛模拟给出了CVaR值最
所属分类:
其它
发布日期:2020-02-13
文件大小:330752
提供者:
weixin_38557768
具有CVaR约束的均值-方差的投资组合优化
具有CVaR约束的均值-方差的投资组合优化,刘海花,郝静,每个投资者在进行投资过程中,都有自己对收益与风险的偏好程度,即投资活动要遵循一个关于收益与风险的效用函数。本文提出了具有CVaR
所属分类:
其它
发布日期:2020-02-11
文件大小:612352
提供者:
weixin_38693589
基于VaR约束和效用最大化的商业银行投资组合优化
基于VaR约束和效用最大化的商业银行投资组合优化,刘艳萍,尹晓婷,在全球性金融危机影响仍在持续的背景下,研究商业银行的投资组合优化有助于控制信贷风险、提高决策水平,从而防范金融危机。本文
所属分类:
其它
发布日期:2020-02-08
文件大小:241664
提供者:
weixin_38751016
通过组合优化,面向多置信规则获取的覆盖决策系统属性约简
通过组合优化,面向多置信规则获取的覆盖决策系统属性约简
所属分类:
其它
发布日期:2021-03-16
文件大小:499712
提供者:
weixin_38744375
min-max-min:解决最小-最大-最小鲁棒组合优化问题的Julia算法-源码
最小-最大-最小 该存储库包含用于解决本文研究的最小-最大-最小鲁棒优化问题的算法 AyşeNur Arslan,Michael Poss和Marco Silva:最小-最大-最小鲁棒组合优化,几乎没有追索权解决方案。 可在 有四种算法可用: HKW15的单石版重新,请参见函数exact_dualization() 来自的本地搜索启发式,请参见函数heuristic_dualization() 本文算法1中描述的场景生成算法,请参见函数scenario_generation() 本文算法
所属分类:
其它
发布日期:2021-02-21
文件大小:5242880
提供者:
weixin_42135073
PyPortfolioOpt:python中的金融投资组合优化,包括经典有效前沿,Black-Litterman,分层风险平价-源码
PyPortfolioOpt是一个实现投资组合优化方法的库,其中包括经典的均值方差优化技术和Black-Litterman分配,以及该领域的最新发展,例如收缩和分层风险奇偶校验,以及一些新颖的实验功能,例如指数加权协方差矩阵。 它既广泛又易于扩展,对于临时投资者和认真的从业者都可能有用。 无论您是发现了一些被低估的精选期权的基础知识型投资者,还是拥有一篮子策略的算法交易者,PyPortfolioOpt都可以帮助您以风险有效的方式组合Alpha来源。 请上的以深入了解该项目,或查看以查看一些示
所属分类:
其它
发布日期:2021-02-05
文件大小:3145728
提供者:
weixin_42118770
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