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  1. 美国价差期权的无模型等价条件

  2. 价差期权涉及以预定的行使价获得两个资产价格之间的价差的权利。 这种类型的衍生证券经常在金融市场和学术金融中使用。 此外,分析师将价差期权技术用于实物期权建模。 从某种意义上说,一些价差期权是美国类型的,即期权持有人可以在到期前行使其期权。 在本文中,我们提出了美国点差期权的等价条件,在这种条件下,它们不会被提前行使,因此等同于欧洲期权。 我们的理论结果是在无模型的经济环境中得出的,这表明以前的论文记录的等效条件在无分布的环境中不成立。 各种衍生产品市场和实物期权建模领域的交易员,量化建模者和金融
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-06-04
    • 文件大小:297984
    • 提供者:weixin_38606404