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搜索资源列表

  1. GARCH模型中美式亚式期权价值的蒙特卡罗模拟算法

  2. GARCH模型中美式亚式期权价值的蒙特卡罗模拟算法

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2011-07-25
    • 文件大小：494592
    • 提供者：bizizoule

  1. 美式期权执行边界的matlab实现

  2. 计算美式期权价格，并画出它的执行边界。%用for循环求出各个结点处的欧式看涨期权的价值 %以上用倒推的方法并考虑折现率来求出欧式看涨期权的精确值，所得出的矩阵EFX即为所求1.%比较每个节点处提前执行和不提前执行的价值，确定美式期权的内在价值,包括最后一列%通过将未来收益折现和当期执行的比较后，得出美式看跌期权的精确值，所得矩阵AX即为所求2.%增多结点数来画出执行边界

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2012-06-04
    • 文件大小：1024
    • 提供者：he1114

  1. 美式期权的编程代码

  2. 关于美式期权的定价模型编码，大家多提意见啊，比较粗糙

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2013-01-09
    • 文件大小：993
    • 提供者：sdwr_l

  1. 期权计算器2.01

  2. 本期权计算器可以计算美式期权，欧式期权，方便，简单，有什么问题可以联系我！

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2013-11-18
    • 文件大小：795648
    • 提供者：u010756583

  1. 美式期权的蒙特卡洛模拟

  2. 美式期权蒙特卡洛模拟源程序（最小二乘法）

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2014-03-18
    • 文件大小：3072
    • 提供者：h2008104315

  1. 有限差分方法对美式看涨期权定价

  2. 本代码是对外显式的美式看涨期权的定价方法，不含执行边界，如有改进欢迎讨论

  3. 所属分类：讲义

    • 发布日期：2015-05-21
    • 文件大小：14336
    • 提供者：qq_28361489

  1. _基于二叉树的美式期权定价研究_基于二叉树的美式期权定价研究

  2. _基于二叉树的美式期权定价研究_基于二叉树的美式期权定价研究

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2018-08-14
    • 文件大小：338944
    • 提供者：hp123456789

  1. 基于Black-scholes公式下美式期权价格的计算

  2. 基于Black-scholes公式下美式期权价格的计算 bs模型计算

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2018-08-14
    • 文件大小：109568
    • 提供者：hp123456789

  1. 基于加权最小二乘拟蒙特卡罗的美式期权定价

  2. 基于加权最小二乘拟蒙特卡罗的美式期权定价 期权定价 期权定价

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2018-08-14
    • 文件大小：414720
    • 提供者：hp123456789

  1. 分数次black-scholes模型下美式期权定价的一种二次近似方法

  2. 分数次black-scholes模型下美式期权定价的一种二次近似方法

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2019-03-19
    • 文件大小：162816
    • 提供者：hp123456789

  1. 基于Monte-Carlo和Crank-Nicolson有限差分法的欧式障碍期权定价

  2. 基于Monte-Carlo和Crank-Nicolson有限差分法的欧式障碍期权定价，胡素敏，，近年来国际金融衍生市场除了人们熟知的欧式和美式期权外，还涌现出了大量的由标准期权变化、组合、派生出的新品种。障碍期权便是

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-06
    • 文件大小：168960
    • 提供者：weixin_38514805

  1. 美式股票期权定价问题的非多项式三次样条方法

  2. 美式股票期权定价问题的非多项式三次样条方法，丁恒飞，张玉新，针对不付红利的美式看跌期权，基于非多项式三次样条函数，利用有限差分的方法对股票期权价格所满足的Black-Scholes微分方程进行了数�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-01
    • 文件大小：436224
    • 提供者：weixin_38562626

  1. 几何布朗运动下的组合期权的定价

  2. 几何布朗运动下的组合期权的定价，周青青，刘传哲，本文主要研究组合期权的定价，期权有两种基本的分类，看涨期权和看跌期权。除了标准欧式和美式看涨和看跌期权外，还有很多不同的

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-16
    • 文件大小：172032
    • 提供者：weixin_38685831

  1. 几何布朗运动下欧式价差期权定价

  2. 几何布朗运动下欧式价差期权定价，周青青，，除了标准欧式和美式看涨和看跌期权外，还有很多不同的复杂的新型期权，价差期权就是其中的一种。价差期权的本质是用多个相同类型

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2019-12-29
    • 文件大小：162816
    • 提供者：weixin_38732842

  1. 半差分算法在美式看跌期权定价模型数值解法中的应用

  2. 半差分算法在美式看跌期权定价模型数值解法中的应用，牛成虎，，本文主要研究了美式看跌期权定价模型的一种数值解法，利用半差分技术对以构造的偏微分方程做离散处理，并引入四阶Lagrange插值多项�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2019-12-29
    • 文件大小：217088
    • 提供者：weixin_38697123

  1. 永久美式期权确定最佳实施边界问题研究

  2. 永久美式期权确定最佳实施边界问题研究，吴小庆，，本文把永久美式期权确定最佳实施边界的问题归结为齐次尤拉方程在半无界区域的边值问题来研究。证明了齐次尤拉方程在半无界区域存

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2019-12-28
    • 文件大小：513024
    • 提供者：weixin_38587155

  1. 负名义利率对美国看涨期权定价的影响：一些理论和数值上的见解

  2. 本文研究了当标的物为零股利的股票时，负无风险利率对期权定价产生的影响。 实际上，在这种异常情况下，美国看涨期权在早期行使时的公允价值与具有相同财务特征的欧洲看涨期权的价值不匹配。 我们最初是通过理论论证来激发这种假设的。 然后，我们进入一项实证研究，在该研究中，我们采用了一些准封闭公式来定价美式期权和随机三叉树算法。 然后，我们得出一个结论，即从数字角度看，美国看涨期权的公允价值与相应价格之间存在偏差。 欧洲通话主要是由于近似误差，使用三叉树随机树可以缓解这种误差。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-06-04
    • 文件大小：924672
    • 提供者：weixin_38626928

  1. 二叉树美式看跌期权的定价

  2. (1)用多时期二叉树模型来近似风险中性几何布朗运动，通过连续复利的原理计算出股票价格的上升因子和下降因子。 (2)构建二叉树，计算其t(k)时刻可能的期权价格。 (3)根据期权属性(美式、看跌)以及期权执行价格与最后一期各节点上 的股票价格计算出最后一期各个节点上的期权的内在价值; (4)利用倒推定价方法，从最后的时间节点上，利用上升和下降概率计算相邻两个节点的期望并进行一期贴现得到前一期的期权价格。以此类推，得到当前期权价格。

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2020-06-02
    • 文件大小：1024
    • 提供者：qq_48137004

  1. 美式期权的Black-Scholes的定价方法及鞅

  2. 为求解违约时间为无穷大时美式期权的执行价格.结合期权执行时间服从布朗运动的特点,对期权执行时间进行了鞅分析,并求出停时价格为确定值时的概率,通过鞅方法对B-S微分方程求解,得出基于鞅的期权价格;通过期权定价的随机波动的概率密度分布,依个人情况选择在可承受范围内的最大值(看涨)和最小值(看跌),当最大、最小值确定时,将欧式期权的价格与可承受风险综合考虑,得出美式期权的预测价格.对风险系数偏爱不同的投资者有直接的参考作用.

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-06-28
    • 文件大小：823296
    • 提供者：weixin_38545961

  1. 看跌期权与看涨期权定价的二叉树方法matlab程序

  2. 假设标的资产为不付分红股票，其当前市场价格为50元，波动率为每年40%，无风险连续复利年利率为10%，该股票5个月期的美式看跌期权Strike为50元，求该期权的价值。

  3. 所属分类：金融

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