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搜索资源列表

  1. 关于遗传算法的中国股市波动性研究

  2. 关于遗传算法的中国股市波动性研究，主要讲述怎么用遗传算法研究中国股市

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2011-06-01
    • 文件大小：719872
    • 提供者：yishengxiwang

  1. 基于复杂网络的沪深股市研究3个文档

  2. 3个基于复杂网络沪深股市波动性和联动性研究的文档（中英文翻译，任务书，文献综述）

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2012-04-08
    • 文件大小：1048576
    • 提供者：suibianchengcai

  1. SV—N与SV—M模型测量股市波动性的应用

  2. 与传统的GARCH类模型一样，SV模型(随机波动模型)是用来捕捉股市波动特征的一个较好的模型，该模型在国外得到广泛的应用。实证研究表明：利用SV模型的两个子类，即基于正态分布下的SV模型(SV—N)和均值SV模型(SV—M)来测量我国沪深股市波动性明显优于GARCH类模型，能够更好地描述其统计特征。

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2014-05-17
    • 文件大小：223232
    • 提供者：qq_15537987

  1. java c++ c# 通用源代码 完美解决

  2. 1、CCTV-2财经：不能随意抹黑整个白银市场，一个如此好的投资产品，需相关部门出台政策大力支持。 　　2、中央教育台：投资白银，它可以让你的闲钱活起来，工作、投资两不误。 　　3、第一财经：懂点儿理财，投资白银就不错。 　　4、吉林卫视：未来投资收益之王----白银。 　　5、浙江卫视：白银投资，对接国际报价，22小时交易，灵活。 　　6、宁夏卫视：贵金属投资是继房地产、股票之后的第三大投资渠道。 　　7、深圳卫视：遇到重大风险事件，白银表现出来的波动性往往大于黄金。 　　8、金融界：只要有

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2014-11-21
    • 文件大小：117760
    • 提供者：u011446945

  1. 交易量，日历效应与股价波动性

  2. 交易量，日历效应与股价波动性，夏天，胡日东，本文以我国深沪股市的大盘指数为研究对象，分析了“日历效应”对交易量与股价波动性关系的特殊影响，并且分别考虑将原始交易量、

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-01
    • 文件大小：334848
    • 提供者：weixin_38665490

  1. 上证180指数收益率波动的实证研究

  2. 上证180指数收益率波动的实证研究，丁玉洁，，利用四种GARCH模型实证分析了国内非综合指数即成份指数（上证180指数）的收益率波动性特征，结果表明上海股市具有较为明显的ARCH效应

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-17
    • 文件大小：436224
    • 提供者：weixin_38670501

  1. 投资者心理对股市波动性的影响研究

  2. 投资者心理对股市波动性的影响研究，于奇，，本文将行为金融中的价值函数引入EGARCH模型中，并结合我国上海证券市场A股和B股综合指数收益率进行了实证研究，分析了投资者心理对�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-16
    • 文件大小：333824
    • 提供者：weixin_38560107

  1. 证券交易印花税调整对股市波动性的影响研究

  2. 证券交易印花税调整对股市波动性的影响研究，刘世奇，，本文以1992年以来除1999年6月1日以外的七次证券交易印花税调整作为研究对象，以上证综指和深圳成指的收益率序列作为样本数据，通过�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-16
    • 文件大小：212992
    • 提供者：weixin_38548589

  1. 基于GARCH族模型的我国沪深股市收益波动性实证研究

  2. 基于GARCH族模型的我国沪深股市收益波动性实证研究，陈艳，，股票市场是反映我国经济发展的

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-16
    • 文件大小：352256
    • 提供者：weixin_38605604

  1. 复杂网络文献及翻译

  2. 关于复杂网络的沪深股市波动性和联动性研究的中英文翻译

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2012-04-06
    • 文件大小：1048576
    • 提供者：suibianchengcai

  1. 使用GARCH模型为股市波动建模：内罗毕证券交易所（NSE）的案例研究

  2. 本文的目的是使用通用自回归条件异方差（GARCH）类型模型来估计肯尼亚股票市场（即内罗毕证券交易所（NSE））的日收益率的波动性。 使用2013年3月至2016年2月的数据估算条件方差。我们使用对称和非对称模型来捕获股票市场的最常见特征，例如杠杆效应和波动率聚类。 结果表明，波动过程是高度持久的，因此提供了NSE指数收益序列存在风险溢价的证据。 反过来，这也支持正相关假设：即在波动率与预期股票收益之间。 结果揭示的另一个事实是，非对称GARCH模型比对称模型更适合NSE。 这证明了NSE回报系列

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-06-05
    • 文件大小：417792
    • 提供者：weixin_38713586

  1. 今天要与投资者分享的主题是配资中的股票如何能够实现熊市的涨势

  2. 股票市场一直是一个没有烟雾的战场。在这方面取得最后的胜利并不容易。它要求投资者掌握一定的操作技能，以维持其投资收益。我们今天要与投资者分享的主题是配资中的股票如何能够实现熊市的涨势。     首先，短期操作必须学会捕捉流行的领先股票。如果既不是主流热门股票行业也不是行业领先的股票，那么在熊市的情况下，这样的股票很难有所作为。基本上，对于投资者而言，它们都会陷入下跌的结果。这不值得投资。      其次，投资者应该执行波段操作。股市的波动性将呈现一定的波段，并且会出现上涨和下跌。投资者应掌握这一

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-01-07
    • 文件大小：64512
    • 提供者：weixin_38500734

  1. 日间贸易研究生项目：NCTU IMF金融研究生项目-源码

  2. 日间贸易研究生项目 修改后的即日交易政策对台湾股市波动性，流动性和交易成本的影响

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-02-14
    • 文件大小：170917888
    • 提供者：weixin_42181319