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  1. 股指期货模拟系统

  2. 为了给炒股新手提供一个练习的平台，用vc2012开发的一款股指期货模拟系统

  3. 所属分类：C++

    • 发布日期：2013-04-27
    • 文件大小：28311552
    • 提供者：scf821416394

  1. VB股指期货开仓助手

  2. 根据提示，设置股指期货开仓点位，提示软件另附

  3. 所属分类：VB

    • 发布日期：2013-09-21
    • 文件大小：28672
    • 提供者：amnala

  1. 马尔科夫链在股指期货中的应用

  2. 马尔科夫链在股指期货中的应用

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2015-07-04
    • 文件大小：625664
    • 提供者：abcheny

  1. 我国股指期货市场和现货市场价格的实证研究

  2. 我国股指期货市场和现货市场价格的实证研究，王逸智，，股指期货是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-03-12
    • 文件大小：199680
    • 提供者：weixin_38623080

  1. 股指期货套利中现货组合探讨

  2. 股指期货套利中现货组合探讨，陈绍花，丁玉洁，本文重点是以跟踪误差为目标函数,提出构建股指期货套利中现货组合的有效模型.该模型分为两个步骤:第一步称为选股过程;第二步称为�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-03-02
    • 文件大小：353280
    • 提供者：weixin_38694023

  1. 沪深300股指期货套期保值的实证研究

  2. 沪深300股指期货套期保值的实证研究，张鹭，，长期以来，对我国股指期货套期保值研究的都是采用仿真模拟数据，本文则选取2010年4月16日自沪深300股指期货推出之日至2010年12月24日的

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-19
    • 文件大小：248832
    • 提供者：weixin_38608025

  1. 股指期货推出对现货市场影响的研究综述

  2. 股指期货推出对现货市场影响的研究综述，郭怿，，由于股指期货具有价格发现、套期保值等功能，它的推出必将会给我国股票现货市场带来巨大影响，有利于促进整个金融市场健康持续地

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-18
    • 文件大小：354304
    • 提供者：weixin_38655347

  1. 股指期货套利与现货组合模型的构建

  2. 股指期货套利与现货组合模型的构建，丁玉洁，陈绍花，股指期货作为我国首推的一款金融衍生产品，具有回避股市系统风险和增强市场流动性等重要功能，它的推出对广大机构投资者而言意义

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-18
    • 文件大小：261120
    • 提供者：weixin_38608378

  1. 基于日内跳跃识别方法的股指期货动态套期保值研究

  2. 基于日内跳跃识别方法的股指期货动态套期保值研究，瞿慧，徐冰慧，金融指数及股指期货价格的跳跃行为影响其价格的基差，给动态套期保值带来了挑战。因此，进行更为精准的跳跃识别，并将其合理纳入

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-12
    • 文件大小：371712
    • 提供者：weixin_38607088

  1. 股指期货套期保值的实证研究

  2. 股指期货套期保值的实证研究，钟凌飞，张蔷，本文利用普通最小二乘法(OLS) 、双变量向量自回归(B-VAR) 、误差修正( ECM)和广义自回归条件异方差（GARCH），对股指期货最优套期保值率�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-07
    • 文件大小：211968
    • 提供者：weixin_38664159

  1. 基于GARCH族模型的我国股指期货风险价值研究

  2. 基于GARCH族模型的我国股指期货风险价值研究，何敏，，金融时间序列具有分布的厚尾性、波动的集聚性等特点，传统方法难以准确度量其风险。根据GED分布适合刻画资产收益的厚尾分布和GARCH�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-07
    • 文件大小：357376
    • 提供者：weixin_38607479

  1. 股指期货与现货的领先滞后关系实证研究

  2. 股指期货与现货的领先滞后关系实证研究，周娜，，本文选取了沪深300现货和沪深300股指期货仿真交易1分钟的高频数据，通过对现货和股指期货进行Granger因果检验，结果表明，沪深300的股�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-06
    • 文件大小：282624
    • 提供者：weixin_38671819

  1. 沪深300股指期货的风险特征——基于Copula函数的相依风险测度

  2. 沪深300股指期货的风险特征——基于Copula函数的相依风险测度，王吉培，王开业，本文研究了沪深300股指和股指仿真交易收益率极端风险和相依关系。用DCC-GARCH模型描述了股指期货和现货之间动态的条件相关系数，并以

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-06
    • 文件大小：556032
    • 提供者：weixin_38616120

  1. 股指期货套期保值实证分析

  2. 股指期货套期保值实证分析，孙娟，兆文军，利用股指期货进行套期保值，是规避证券市场系统性风险的有效途径。选取股指期货品种和确定套期保值比率，是制定套期保值策略的两

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-05
    • 文件大小：256000
    • 提供者：weixin_38663113

  1. 基于沪深300股指期货推出前后的羊群行为分析

  2. 基于沪深300股指期货推出前后的羊群行为分析，袁瑜，黄巍，投资者的羊群行为经常被用来解释金融市场的过度波动性和短期价格波动，它使得股票价格偏离其基本价值，对交易策略和资本资产定价

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-30
    • 文件大小：441344
    • 提供者：weixin_38663544

  1. 基于CVaR的股指期货最优套期保值比率研究

  2. 基于CVaR的股指期货最优套期保值比率研究，陈贤滨，王斌会，在最小CVaR最优套期保值比的基础上，采用极差收益率通过DC-t-MSV模型对沪深300指数及其股指期货间的动态相依结构及波动率进行建模，利

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-30
    • 文件大小：571392
    • 提供者：weixin_38502916

  1. 股指期货定价模型及套利损益函数

  2. 股指期货定价模型及套利损益函数，陈绍花，周圣武，本文以持仓成本模型为基础，建立股指期货的无套利定价模型，给出套利损益函数；分析了股票指数期货仿真交易中的定价效果，结果表

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-17
    • 文件大小：402432
    • 提供者：weixin_38664427

  1. 沪深300股指期货风险对冲策略研究

  2. 沪深300股指期货风险对冲策略研究，孙娟，兆文军，摘 要: 套期保值作为期货市场产生的原因和基础，是股指期货的核心功能之一，通过风险转移的手段来规避系统性风险。由于基差风险的

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-17
    • 文件大小：427008
    • 提供者：weixin_38675746

  1. 沪深300股指期货动态套期保值率研究——基于MVGARCH模型

  2. 沪深300股指期货动态套期保值率研究——基于MVGARCH模型，王吉培，王开业，本文对股指期货的动态最优套期保值率和效率评价进行了探索性的研究。在引入多元Scalar BEKK模型、Diagonal BEKK模型、CCC模型和DCC模型的基

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-16
    • 文件大小：435200
    • 提供者：weixin_38622777

  1. 沪深300股指期货动态套期保值率研究——基于分位数回归和状态空间模型

  2. 沪深300股指期货动态套期保值率研究——基于分位数回归和状态空间模型，王吉培，王开业，随着全球金融市场的发展和金融创新的深化，金融市场的波动性和脆弱性也不断加剧，如何度量的金融收益率的风险值是金融风险管理的

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-16
    • 文件大小：399360
    • 提供者：weixin_38686153
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