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  1. 混合分数布朗运动下带时变参数的欧式期权定价

  2. 混合分数布朗运动下带时变参数的欧式期权定价 ，杨华伟，严定琪，自从Black-Scholes公式于1773年问世以来，期权的定价一直是人们研究的热点，随着金融市场的不断发展和完善，人们对于标的资产的价格所�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-06
    • 文件大小：242688
    • 提供者：weixin_38609913

  1. 金融市场的布朗运动和分数布朗运动

  2. 金融市场的布朗运动和分数布朗运动，马金龙，马非特，布朗运动的理论构筑了金融经济学（数理金融学）的完整体系，而分数布朗运动为在复杂系统科学体系下揭示金融市场价格波动的规律创

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-03
    • 文件大小：154624
    • 提供者：weixin_38676216

  1. 基于分数布朗运动的Knight不确定环境下的期权定价

  2. 研究了Knight不确定环境下的金融市场。假设标的资产服从分数布朗运动过程,在Knight不确定环境下,得到了欧式期权的动态定价模型和最小期权定价模型。并借助于拟鞅方法、等价概率测度理论求出了该模型的显示解。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-06-14
    • 文件大小：276480
    • 提供者：weixin_38675746