阿基米德copula函数的构造方法，刘卫卫，，Copula 中一类被称为阿基米德Copula的函数具有形式简单、对称性、可结合性等其他Copula函数不具备的优点。正由于其自身的特点, 只要找到

根据2005年7月25日至2010年4月15日间,美元、欧元和日元分别兑人民币汇率中间价的变化规律,选取阿基米德Copula函数族中的Gumbel Copula函数和Clayton Copula函数进行Kendall相关性分析,利用尾部相关性指标对美元、欧元和日元兑人民币的日对数回报进行对比。研究结果表明,美元兑人民币汇率中间价的变化与欧元、日元兑人民币的中间价的变化均呈负相关关系,而欧元兑人民币汇率与日元兑人民币汇率的中间价的变化呈正相关关系。因此,在美国政府对人民币汇率政策施压的背景下,美元

提出一种考虑随机变量相关性的概率最优潮流算法。选用广义lambda分布拟合最优潮流模型中的随机变量，建立逆累积分布函数；基于Clayton、Gumbel、Frank、Joe生成元，构筑4种部分嵌套式阿基米德 Copula模型对随机变量的相关性结构建模；选取Kendall秩相关系数描述随机变量的相关性，采用相关系数匹配法求取Copula模型的参数；基于生成元的拉普拉斯逆变换，将阿基米德 Copula与拉丁超立方采样相结合，生成相关的随机样本用于概率最优潮流计算。对某地区10个风电场风速样本的建模和