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  1. 随机利率下由Lévy过程驱动的期权定价

  2. 假定利率和股票价格过程服从Ho-Lee模型和Lévy过程,建立基于Lévy-Laplace指数下无套利金融市场的数学模型,得到了随机利率下欧式期权定价公式。并借助Poisson过程和Lévy-Laplace指数等数学工具对Lévy纯跳过程下的金融数学模型进一步研究,推导出了无套利金融市场下Lévy纯跳过程的欧式期权定价公式。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-25
    • 文件大小:739328
    • 提供者:weixin_38680340