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搜索资源列表

  1. ten ways to derive black scholes formula

  2. ten ways to derive black scholes formula

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2009-07-16
    • 文件大小：297984
    • 提供者：mehnuin

  1. Black-Scholes Discrete Hedging

  2. Black-Scholes Discrete Hedging

  3. 所属分类：网管软件

    • 发布日期：2009-11-14
    • 文件大小：49152
    • 提供者：Gavin0011

  1. 分数布朗运动下的Black-Scholes公式及其推广.doc

  2. 分数布朗运动下的Black-Scholes公式及其推广.doc

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2010-04-28
    • 文件大小：161792
    • 提供者：chenxuanhanhao

  1. black scholes方程式源代码

  2. Black-Scholes-Merton期权定价模型（Black-Scholes-Merton Option Pricing Model），布莱克-斯克尔斯期权定价模型在MATLAB软件中通过编写程序让其实现。

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2014-07-10
    • 文件大小：357
    • 提供者：manli_tonghua

  1. black scholes方程式源代码

  2. Black-Scholes-Merton期权定价模型（Black-Scholes-Merton Option Pricing Model），布莱克-斯克尔斯期权定价模型在MATLAB软件中通过编写程序让其实现。

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2016-09-01
    • 文件大小：357
    • 提供者：voidsky

  1. Black-Scholes in Multiple Languages

  2. B-S定价公式 　　C=S•N(D1)-L•E-γT•N(D2)　 　　其中: 　　D1=1NSL+(γ+σ22)Tσ•T 　　D2=D1-σ•T 　　C—期权初始合理价格　 　　L—期权交割价格 　　S—所交易金融资产现价 　　T—期权有效期 　　r—连续复利计无风险利率H 　　σ2—年度化方差 　　N()—正态分布变量的累积概率分布函数，在此应当说明两点： 　　第一，该模型中无风险利率必须是连续复利形式。一个简单的或不连续的无风险利率(设为r0)一般是一年复利一次，而r要求利率连续复利。r

  3. 所属分类：C

    • 发布日期：2009-02-10
    • 文件大小：271360
    • 提供者：nash820420

  1. 基于Black-scholes公式下美式期权价格的计算

  2. 基于Black-scholes公式下美式期权价格的计算 bs模型计算

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2018-08-14
    • 文件大小：109568
    • 提供者：hp123456789

  1. 分数次black-scholes模型下美式期权定价的一种二次近似方法

  2. 分数次black-scholes模型下美式期权定价的一种二次近似方法

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2019-03-19
    • 文件大小：162816
    • 提供者：hp123456789

  1. 时间分数阶Black-Scholes方程MASC-N格式的并行计算方法

  2. 时间分数阶Black-Scholes方程MASC-N格式的并行计算方法 ，张瑜，杨晓忠，基于股票价格遵循分数阶布朗运动的假设而提出的分数阶B-S (Black-Scholes) 方程，研究其数值解有重要的实际应用价值。在显隐交替方法的�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-03-09
    • 文件大小：622592
    • 提供者：weixin_38519619

  1. 基于高阶精度紧致差分法求解非线性Black-Scholes方程

  2. 基于高阶精度紧致差分法求解非线性Black-Scholes方程，孙成同，张兴永，在过去二十年里,由于考虑到更现实的假设，如交易成本，投资资产组合的风险,大型投资者的偏好或流动性市场（这可能会影响到股票价�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-28
    • 文件大小：385024
    • 提供者：weixin_38746738

  1. 显式差分求解Black-Scholes期权定价方程

  2. 显式差分求解Black-Scholes期权定价方程，黄惠娟，李银，本文介绍有限差分方法中的显式差分法，在已有研究基础上对Black-Scholes方程的求解进行了更为系统的分析，给出显式格式的稳定性条件�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-21
    • 文件大小：317440
    • 提供者：weixin_38678022

  1. JFNK Method to solving Non-linear Black-Scholes Equation

  2. 非线性Black-Scholes方程的JFNK方法求解，程小萍，曹艳华，本文首先介绍了一维非线性Black-Scholes期权定价模型,并构造该模型的 Crank-Nicolson 差分格式,然后分析了格式的稳定性。最后,用JFNK方法求解

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-17
    • 文件大小：234496
    • 提供者：weixin_38522529

  1. 时间分数阶Black-Scholes方程的θ-差分数值方法

  2. 时间分数阶Black-Scholes方程的θ-差分数值方法，张雪，孙淑珍，Black-Scholes（B-S）方程是金融工程中期权定价的重要数学模型．基于分数布朗运动驱动的分数阶随机微分方程描述股票价格变化更符合实�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-10
    • 文件大小：550912
    • 提供者：weixin_38740391

  1. 支付红利下Black-Scholes方程的一类并行差分数值方法

  2. 支付红利下Black-Scholes方程的一类并行差分数值方法，张帆，杨晓忠，给出了支付红利下Black-Scholes方程的具有近似二阶精度的改进的Saul'yev不对称格式,在此基础上构造出方程的一类并行差分格式：交替分段�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-09
    • 文件大小：211968
    • 提供者：weixin_38713203

  1. 支付红利下Black-Scholes方程的显-隐和隐-显格式解法

  2. 支付红利下Black-Scholes方程的显-隐和隐-显格式解法，吴立飞，杨晓忠，Black-Scholes模型是金融数学中期权定价的重要模型，研究它的数值解法具有非常重要的理论和实际意义。本文针对金融实际中支付红利下�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-02
    • 文件大小：203776
    • 提供者：weixin_38686860

  1. 一个关于Black-Scholes方程的问题的证明

  2. 一个关于Black-Scholes方程的问题的证明，冯杰才，严定琪，本文先给出了用二叉树方法求得的欧式看涨期权定价的离散形式V n j ,然 后经过适当的延拓，定义了一个给定在区域§ : f0 · s < 1; 0 · t �

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2019-12-30
    • 文件大小：270336
    • 提供者：weixin_38710578

  1. A new weighted difference scheme for solving the payment of dividend Black-Scholes equation

  2. 支付红利的BLACK-SCHOLES方程的一种新加权差分解法，杨晓忠，许德志，Black-Scholes方程是金融数学中期权定价的重要模型，研究它的数值解法具有非常重要的实际意义。本文对支付红利下的Black-Scholes方程构造�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2019-12-29
    • 文件大小：91136
    • 提供者：weixin_38723192

  1. black-scholes:Black-Scholes选项模式的Java源代码-java source code

  2. black-scholes:Black-Scholes选项模式的Java源代码

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-03-25
    • 文件大小：34816
    • 提供者：weixin_42142062

  1. JavaScript中的Black-Scholes：JavaScript中的Black-Scholes选项模型-源码

  2. Black-Scholes in Javascr ipt Javascr ipt中的Black-Scholes选项模型 撰写人：M. Bret Blackford网页衍生期权评估 该网站还发布在

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-02-14
    • 文件大小：14336
    • 提供者：weixin_42112658

  1. 隐含波动率：隐含波动率估计并通过反转Black-Scholes模型绘制波动率表面-源码

  2. 隐含波动率：隐含波动率估计并通过反转Black-Scholes模型绘制波动率表面

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-02-13
    • 文件大小：226304
    • 提供者：weixin_42139042
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