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搜索资源列表

  1. Var与CVaR计算方法,matlab程序，完全能运行

  2. Var与CVaR计算方法,即风险价值的计算，使用matlab编写

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2011-07-03
    • 文件大小：475136
    • 提供者：zhangzxpan

  1. 基于改进CVaR的约束条件下的投资组合优化模型研究

  2. 关于投资组合优化模型的研究，基于VaR，CVaR等比较

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2013-03-06
    • 文件大小：1048576
    • 提供者：rodentk

  1. cvar程序教程

  2. 一 自延时与数据移位（M01- M02） 二 键控分支（M03- M04） 三 自动计数（M05- M06） 四 键控计数（M07- M08） 五、逻辑控制（M09- M10）

  3. 所属分类：硬件开发

    • 发布日期：2013-07-11
    • 文件大小：1016832
    • 提供者：u011357889

  1. VaR与CVaR计算实验报告

  2. 任选一支股票或大盘指数的日收益率数据（观测值不少于1000个），观察数据分布特点，计算其VaR（Value at Risk）及CVaR（Conditional VaR），可以考虑运用各种方法计算并进行比较。

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2014-04-09
    • 文件大小：150528
    • 提供者：u014626259

  1. matlba cvar

  2. matlba cvar程序代码，计算CVAR的MATLAB程序代码。

  3. 所属分类：C/C++

    • 发布日期：2014-04-29
    • 文件大小：13312
    • 提供者：qq_14991421

  1. 基于AR-GARCH-EVT模型的CVaR估计及应用

  2. 基于AR-GARCH-EVT模型的CVaR估计及应用，谢绍魁，严定琪，为了解决金融资产收益序列数据的波动集群性和厚尾性，本文结合了极值理论解决厚尾性的优势和GARCH类模型解决集群波动性的优点，并�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-03-14
    • 文件大小：336896
    • 提供者：weixin_38559203

  1. 基于CVaR的寿险公司的投资组合优化

  2. 基于CVaR的寿险公司的投资组合优化，戴道玲，， 

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-19
    • 文件大小：385024
    • 提供者：weixin_38686924

  1. 具有CVaR约束的均值-方差的投资组合优化

  2. 具有CVaR约束的均值-方差的投资组合优化，刘海花，郝静，每个投资者在进行投资过程中,都有自己对收益与风险的偏好程度,即投资活动要遵循一个关于收益与风险的效用函数。本文提出了具有CVaR

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-11
    • 文件大小：612352
    • 提供者：weixin_38693589

  1. 基于CVaR的房地产投资组合与风险度量研究

  2. 基于CVaR的房地产投资组合与风险度量研究，李永清，王娜，房地产开发投资具有投资额大、周期长、政策导向性强等特点，投资者在获得高额投资回报的同时，往往也承担着较大的风险，因此，在

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-06
    • 文件大小：281600
    • 提供者：weixin_38594266

  1. 基于CVaR-lognormal 期铜市场风险度量

  2. 基于CVaR-lognormal 期铜市场风险度量，杨广，蒋建，沪铜期货市场经历了十多年的发展已接近成熟，对投资者来说，度量期铜市场风险，把握期铜市场的走势，显得格外重要。以往的研究中

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-31
    • 文件大小：268288
    • 提供者：weixin_38609401

  1. 基于CVaR的股指期货最优套期保值比率研究

  2. 基于CVaR的股指期货最优套期保值比率研究，陈贤滨，王斌会，在最小CVaR最优套期保值比的基础上，采用极差收益率通过DC-t-MSV模型对沪深300指数及其股指期货间的动态相依结构及波动率进行建模，利

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-30
    • 文件大小：571392
    • 提供者：weixin_38502916

  1. 针对中国股市的基于CVar方法的投资组合模型

  2. 针对中国股市的基于CVar方法的投资组合模型，严定琪，薛江，为了克服现有证券投资组合模型的不足,本文基于新近提出的风险度量方法CVaR，并同时兼顾多种市场摩擦因素，建立了一种新型的投资组�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-17
    • 文件大小：192512
    • 提供者：weixin_38605801

  1. 具有非光滑凹交易交易成本的均值-CVaR投资组合决策研究

  2. 具有非光滑凹交易交易成本的均值-CVaR投资组合决策研究，张鹏，曾玉婷，考虑交易成本函数为二次分段非光滑凹函数，即当交易量较少时，交易量和单位交易成本成反比，当交易量增大到某个定值时，单位交易

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-15
    • 文件大小：922624
    • 提供者：weixin_38621082

  1. 基于异方差模型的长期依赖时间序列的动态VaR和CVaR风险测度方法

  2. 提出了一种新的动态VaR和CVaR风险测度方法。 该方法旨在获取具有长期依赖性的波动时间序列的风险度量的预测估计。 该方法基于异方差时间序列模型。 FIGARCH模型用于波动率建模和预测。 该模型被简化为无穷级的AR模型。 解决了Yule-Walker方程的简化系统，以找到自回归系数。 基于长期相关性定义的自相关函数的回归方程用于获得自相关估计。 提出了一种优化程序来指定自相关系数的估计。 动态风险度量VaR和CVaR的预测值的获取过程被规范化为一个多步骤算法。 该算法包括以下步骤：自回归预测，

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-06-04
    • 文件大小：724992
    • 提供者：weixin_38548704

  1. Stable Portfolio Selection Strategy for Mean-Variance-CVaR.pdf

  2. This paper aims to study stable portfolios with mean-variance-CVaR criteria for high- dimensional data. Combining different estimators of covariance matrix, computational methods of CVaR, and regularization methods, we construct five progressive opti

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2020-10-22
    • 文件大小：1048576
    • 提供者：qq_18822147

  1. 基于CVaR和多元权值约束下的积极投资组合模型_徐维军.pdf

  2. 基于CVaR和多元权值约束下的积极投资组合模型_徐维军.pdf

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2020-11-11
    • 文件大小：377856
    • 提供者：qq_18822147

  1. Var与CVaR计算方法,matlab程序，完全能运行

  2. Var与CVaR计算方法,即风险价值的计算，使用matlab编写 Var与CVaR计算方法,即风险价值的计算，使用matlab编写

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2020-12-03
    • 文件大小：465920
    • 提供者：SongofTiger

  1. 连续时间的动态均值-lpm和均值-cvar投资组合优化

  2. 连续时间的动态均值-lpm和均值-cvar投资组合优化

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-03-08
    • 文件大小：644096
    • 提供者：weixin_38741101

  1. CVaR减少的模糊变量及其二阶矩

  2. CVaR减少的模糊变量及其二阶矩

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-03-06
    • 文件大小：503808
    • 提供者：weixin_38735887

  1. Var与CVaR计算方法,matlab程序，完全能运行

  2. Var与CVaR计算方法,即风险价值的计算，使用matlab编写 Var与CVaR计算方法,即风险价值的计算，使用matlab编写

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2021-02-09
    • 文件大小：465920
    • 提供者：fay_qq
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