线性GARCH误差项的单位根回归模型，张荣茂，，设yt= μ+φyt-1+ut and ut= d(L)εt=∑∞l=0 dlε-l,d0=1,d(1)≠0,其中Y0=0,μ=0, -1<φ≤1, εt为一自回归异方差过程(GARCH(1, 1)). 本文利用最小二乘估计方法