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  1. 保费随机收取的双险种二项风险模型的破产概率

  2. 　 本文考虑双险种二项风险模型 ,对保单到达时收取的保费是一随机变量进行了研究 ,得到了其破产 概率的一般公式和lundberg不等式.

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2009-10-26
    • 文件大小：150528
    • 提供者：lhf_gir

  1. 带干扰的复合广义齐次Poisson过程的多险种破产概率

  2. 将复合广义齐次poisson 过程的多险种风险模型推广到带干扰的一种新模型, 运用鞅方法破产概率 满足的Lundberg 不等式和一般公式

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2009-10-26
    • 文件大小：230400
    • 提供者：lhf_gir

  1. 具有投资收益的多险种复合负二项风险模型的破产概率

  2. 在经典风险模型的基础上,考虑到投保集体的不同质性,建立了保费收取过程和理赔过程均为负二项过程、投资收益率为常数的多险种随机风险模型,通过分析盈利过程的性质,得到终极破产概率的计算公式和破产概率上界的Lundberg不等式,特别地,给出了两险种时,保费和理赔额服从指数分布下破产概率的精确表达式。结果表明:在投资收益一定时,保险公司增加用于投资的金额,可以降低破产概率,从而规避风险。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-05-13
    • 文件大小：181248
    • 提供者：weixin_38748580

  1. 一类带干扰的多险种风险模型

  2. 在经典带干扰模型的基础上,假定保费收取、个体退保以及理赔过程均为二项过程,建立一种含干扰项的多险种复合二项风险模型.利用收敛定理和鞅分析方法对保险公司风险模型进行研究,得出该模型的破产概率表达式及Lundberg不等式.

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-05-08
    • 文件大小：700416
    • 提供者：weixin_38712874

  1. 广义带干扰的双险种离散风险模型

  2. 广义带干扰的双险种离散风险模型，肖传强，，本文建立了广义带干扰的双险种离散模型，对此模型得到了最终破产概率的一般表达式和Lundberg不等式。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2019-12-30
    • 文件大小：274432
    • 提供者：weixin_38683895

  1. 带常利率和干扰项的负风险模型相关性质

  2. 为解决基本负风险模型与保险公司实际运营的偏差问题,在考虑了其他因素影响的前提下,建立了同时含有常利率和干扰项的负风险模型,使其更加贴近保险公司及经营性公司的实际情况.首先采用矩母函数的定义及相关性质推导了新模型的基本性质,介绍了调节系数的概念,然后利用切比雪夫不等式证明了新模型破产概率的表达式以及破产概率所满足的Lundberg上界,最后通过数值模拟,分别分析了两种因素对新模型破产概率上界的影响.结果表明:在干扰项不变的情况下,新模型的破产概率上界会随着利率的增加而减小;在利率不变的情况下,破产

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-05-28
    • 文件大小：288768
    • 提供者：weixin_38518668

  1. 考虑退保的一类风险模型的破产概率

  2. 在经典模型基础上,考虑到保险公司退保事件的发生,假定保费收取、个体退保额以及理赔额均为相互独立的随机变量,提出并讨论含退保因素并且保单到达过程、退保过程以及理赔过程发生均为复合二项过程,建立一种符合实际运营的风险分析模型,通过定义调节系数及应用累进均值法则和Chebychev不等式对保险公司风险模型进行研究,得出模型的破产概率表达式及Lundberg不等式.

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-07-09
    • 文件大小：676864
    • 提供者：weixin_38677044