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  1. Min-max robust and CVaR.pdf

  2. L. Zhu, T. F. Coleman, and Y. Li, “Min-max robust and CVaR robust mean-variance portfolios,” Journal of Risk, vol. 11, pp. 1– 31, 2009.

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2020-10-06
    • 文件大小：562176
    • 提供者：qq_18822147