本文档是用于指导用户如何为OpenQuant编写代码的。既讨论了策略框架的代码结构，也讨论了几个示例策略的代码实现，同时也谈到了用于实现策略的事件。 阅读完本文档，你应该对交易系统设计有个基本的认识，包括一些需要优先考虑的关键步骤和需要避免的错误。同时你也应该通过一些热门策略背后的理论对通用策略有个认识，也知道如何通过OpenQuant编写代码实现简单的策略。一旦你读完本文档，对于你来说去编写、回测自己第一个新策略也是很容易的。

OpenQuant 是一个用于设计和执行计算机量化交易策略的集成开发系统,本文档是用于指导用户如何为 OpenQuant 编写代码的。既讨论了策略框架的代码结构， 也讨论了几个示例策略的代码实现，同时也谈到了用于实现策略的事件。

OpenQuant内盘期货插件 ## 目的 将OpenQuant与国内的CTP进行对接，让OpenQuant直接能交易国内期货 ## 设计思路 1. 利用了本开源项目的C-CTP接口，与CSharp-CTP接口 2. C-CTP、CSharp-CTP都以dll方式调用 3. 本插件同时支持QuantDeveloper、OpenQuant2和OpenQuant3（以下分别简称QD、OQ2和OQ3），只要进行再编译即可 4. 为了支持查询合约列表功能，不使用OpenQuant接口，

欢迎来到OpenQuant 我们是一个金融机器学习库，将永远是开源的。 金融机器学习生产链中的不同角色： 数据策展人-收集/清理/索引/存储/调整要传送到生产链的数据 功能分析师-将原始数据转换为信息信号 策略师-信息量转化为实际的投资算法 回测器-在各种情况下评估给定策略的盈利能力 部署团队-将策略代码集成到生产线中 项目组织 ├── LICENSE ├── Makefile <- Makefile with commands like `make data` or