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搜索资源列表

  1. 带干扰的复合广义齐次Poisson过程的多险种破产概率

  2. 将复合广义齐次poisson 过程的多险种风险模型推广到带干扰的一种新模型, 运用鞅方法破产概率 满足的Lundberg 不等式和一般公式

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2009-10-26
    • 文件大小：230400
    • 提供者：lhf_gir

  1. M/M/c排队系统随机过程仿真

  2. M/M/C系统，JSQ调度，FSFC策略，poisson 到达，负指数分布

  3. 所属分类：C

    • 发布日期：2009-11-29
    • 文件大小：19456
    • 提供者：bluewater_cat

  1. Poisson过程与排队论模型

  2. 前几天用过的 Poisson过程与排队论模型 建模必备

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2010-08-02
    • 文件大小：476160
    • 提供者：sadsae4544

  1. 经济学－随机数学（清华大学－林元烈）

  2. 课程为控制科学与工程学科工程硕士的学科基础课,同时也是通信,电子科学与技术专业的专业基础课.本课程在现代科技诸多领域,例如物理,化学,生物,通信,机电,自动化,地震,海洋及经济等学科中均有着广泛的应用.本课程内容包括随机过程的概念和分类,Markov 链,纯不连续Markov 过程,Poisson 过程,二阶矩过程,平稳过程及其谱分析,Gauss 过程,Brown 运动及随机分析简介.通过本课程的学习,要求学生初步掌握随机过程的基本概念,研究方法和应用技巧,熟练掌握几种工程科学中常用随机过程的

  3. 所属分类：3G/移动开发

    • 发布日期：2012-10-15
    • 文件大小：4194304
    • 提供者：jqyjqy0921

  1. 股票价格跳过程为复合Poisson过程的期权定价模型

  2. 复合Poisson过程的期权定价模型，跳扩散

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2013-12-16
    • 文件大小：57344
    • 提供者：u013175166

  1. poisson(泊松过程)的Matlab仿真包括poisson分布，及相关函数，平均值，均方差等

  2. poisson(泊松过程)的Matlab仿真包括poisson分布，及相关函数，平均值，均方差等

  3. 所属分类：教育

    • 发布日期：2013-12-21
    • 文件大小：1024
    • 提供者：shuaifirst

  1. Poisson Processes

  2. Poisson Processes 珀松随机过程

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2014-10-24
    • 文件大小：3145728
    • 提供者：goodmatt

  1. 常红利边界下带干扰的双复合Poisson风险模型

  2. 针对经典风险模型中保费收入过程是时间的线性函数这一局限性,建立常数红利边界策略下带扰动的双复合Poisson风险模型,其中保险公司的保费收入是一个复合Poisson过程且与理赔过程相互独立.利用全期望公式及盈余过程的马氏性,得到了直至破产时红利付款的期望现值、矩母函数、n阶矩以及模型的期望折现罚金函数所满足的积分—微分方程及边界条件.

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-05-17
    • 文件大小：192512
    • 提供者：weixin_38514805

  1. 具有退保事件的多险种复合Poisson风险模型

  2. 针对退保事件的发生对风险模型破产概率的影响.建立综合利率下考虑退保事件发生的含干扰项的多险种风险模型.分析研究了模型盈余过程及调节系数R的性质,并求得了该模型的破产概率上界,为风险投资者对投资项目破产概率的估计和预测具有一定的指导意义.

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-05-07
    • 文件大小：252928
    • 提供者：weixin_38707192

  1. Poisson INAR(1)过程的质量控制

  2. 为解决在实际生产中,过程数据并不总能满足彼此独立的假设前提,从而使得一些控制图不再适用于具有相关性的过程的问题,以免在监控过程中出现大量的虚假警报.论文采用取整法研究一阶自回归泊松计数过程模型,首先将一阶自回归模型与泊松计数过程结合起来,然后对原有的模型就行修正,在新模型的基础上重新构造了c控制图和残差控制图的控制限,以使得这两种控制图能够适应新的模型.研究结果表明:两种控制图都只是在一定的情况下使用,研究结论对于研究具有相关性的统计过程有着重要的推进作用.

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-05-07
    • 文件大小：169984
    • 提供者：weixin_38625559

  1. 广义Poisson跳-扩散模型支付红利下期权的保险精算定价

  2. 主要研究了带Poisson跳跃的广义跳-扩散模型有红利支付下欧式期权的保险精算定价.利用资产价格过程的实际概率测度和公平保费原理,得到了有连续红利支付下欧式看涨期权的保险精算定价公式,并给出了欧式看涨期权与欧式看跌期权之间的平价关系.

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-05-04
    • 文件大小：207872
    • 提供者：weixin_38725531

  1. 带Brown运动的Poisson-Geomtric风险模型的破产概率

  2. 带Brown运动的Poisson-Geomtric风险模型的破产概率，刘博涛，，在经典风险模型基础上，结合实际情况，建立新风险模型，使保单以Poisson过程到达，同时所收保费为随机变量，而理赔次数服从Poisson-Geo

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-03-11
    • 文件大小：336896
    • 提供者：weixin_38619613

  1. 基于Poisson过程的交通冲突预测模型研究

  2. 基于Poisson过程的交通冲突预测模型研究，赵永红，白玉，交通冲突预测是利用交通流运行特征，预测出可能发生交通冲突的次数，从而为道路交叉口等交通交汇处的交通安全评价提供一种较为可

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-23
    • 文件大小：346112
    • 提供者：weixin_38717450

  1. The Invalidity of the Log-Sobolev Inequality on thePath Space of Compound Poisson Processes

  2. 关于复合Poisson过程轨道空间上对数Sobolev不等式的不成立，邓昌松，，利用复合Poisson过程轨道空间上关于随机平移的一个公式, 我们定义了一个自然的跳型狄氏型, 并得到了此狄氏型的生成元. 最后, 我们还证

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-13
    • 文件大小：144384
    • 提供者：weixin_38705873

  1. 基于线性边界下二阶保费率模型的相依风险的复合Possion过程风险模型

  2. 基于线性边界下二阶保费率模型的相依风险的复合Possion过程风险模型，苏桂春，牛明飞，本文考虑了线性红利边界下二阶保费率模型的相依的复合Poisson风险模型，给出Gerbe-shiu贴现罚金函数所满足的微分积分方程，并且导出在�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2019-12-29
    • 文件大小：505856
    • 提供者：weixin_38735119

  1. 利用Poisson过程分析公共停车场的停车问题

  2. 针对目前我国城市中公共停车场的"停车难"、"停车乱"的问题,研究如何科学地规划建设城市公共停车场,从而为解决城市停车问题提供理论和实践依据。运用排队论和Poisson过程对公共停车场的停车情况进行分析,并建立具体的模型。通过对实例的计算验证了公共停车场的车辆到达的间隔时间服从Poisson分布,并通过解随机微分方程组求出了排队等待停车位的车辆数的数学期望和方差,以及服务时间的数学期望和方差,最后对所建模型进行了分析与总结,结果表明该模型是正确且有实用价值的。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-06-23
    • 文件大小：164864
    • 提供者：weixin_38739942

  1. 复合Poisson-Geometric过程风险模型推广

  2. 针对经典风险模型中Poisson过程均值必须等于方差这一局限,将其推广到复合Poisson-Geometric过程,并将保费收取次数看作是一个Poisson过程,且每次收到的保费看作是一个随机变量且服从指数分布,得到了对古典风险模型的一个推广.解释了做出这种推广的实际意义,经过推算,得到了调节系数以及破产概率的表达式,进而得到了模型对应的Lundeberg不等式.

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-06-28
    • 文件大小：186368
    • 提供者：weixin_38681628

  1. 随机向量、马氏过程的模拟算法.pdf

  2. 本文主要介绍了多维随机向量的模拟，利用径向对称随机变量生成高维空间上均匀分布；马氏链、Poisson过程、跳过程的模拟

  3. 所属分类：教育

    • 发布日期：2020-06-27
    • 文件大小：142336
    • 提供者：zjjspy

  1. 随机利率下由Lévy过程驱动的期权定价

  2. 假定利率和股票价格过程服从Ho-Lee模型和Lévy过程,建立基于Lévy-Laplace指数下无套利金融市场的数学模型,得到了随机利率下欧式期权定价公式。并借助Poisson过程和Lévy-Laplace指数等数学工具对Lévy纯跳过程下的金融数学模型进一步研究,推导出了无套利金融市场下Lévy纯跳过程的欧式期权定价公式。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-07-25
    • 文件大小：739328
    • 提供者：weixin_38680340

  1. 无标度网络的Poisson过程插入-删除-补偿模型

  2. 无标度网络的Poisson过程插入-删除-补偿模型

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-03-15
    • 文件大小：669696
    • 提供者：weixin_38501610
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