GMM优化
期望最大化(EM)算法是找到一组统计参数(即高斯数据集的均值和方差)的局部最大似然估计的好方法。 该项目展示了如何为多维,多维高斯数据实现EM算法,以及如何使用MATLAB的优化工具箱进一步完善MLE估计器。
笔记
GMM.m是主要的.m文件。 用户定义数据集的真实均值,方差和比例,然后在GaussianNormalDist.m中随机生成。 负对数可能性目标函数是通过GMM_negloglik.m计算的。 在获得EM估计值之后, optimtool将使用Nelder-Mead / S