文件名称:
Optimal_Advertising_Volterra:计算简单的Volterra-Ornstein-Uhlenbeck动力学的最佳广告投放量-源码
开发工具:
文件大小: 112kb
下载次数: 0
上传时间: 2021-03-14
详细说明：Optimal_Advertising_Volterra
计算简单的Volterra-Ornstein-Uhlenbeck动力学的最佳广告投放量。
此代码允许用户计算针对优化问题的最佳广告效果U
J（u）= E [-\ int_0 ^ t U（t）^ 2 dt + X（T）]
X（t）的动力学由Volterra-Ornstein-Uhlenbeck过程给出
X（t）= X_0 + \ int_0 ^ t（tr）^ H（a * U（r）-b * X（r）+ MRL）dr + s * \ int_0 ^ t（tr）^ H dW（r） ，t \ in [0，T]
其中W（r）是[0，T]，a，b和s上的标准布朗运动，它们是表示广告工作的有效性，在没有广告的情况下内存退化的速度以及模型的易变性的正常数。 ， 分别。
这里H是赫斯特指数，并且我们知道-1/2
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