文件名称:
Stat_Arb_with_K_Means-源码
开发工具:
文件大小: 843kb
下载次数: 0
上传时间: 2021-03-11
详细说明：K_均值
在这个项目中，我旨在通过随机和加号初始化方法重新创建无监督的机器学习k均值聚类技术，然后在stat arb交易模型中使用此类的原理来查找非传统货币对。
去做：
测试stat arb strat与以下不同：
Beta回溯期
Z分数进入和退出阈值
遍历集群并生成具有多对位置的投资组合
探索使用批处理API调用来检索库存数据
在点差z分数= 3 sigma时实施止损功能
可以将此与重新执行的ADF配对以检查基本假设是否已被废除
PCA的功能？
追踪止损
添加离散的位置调整
增加$值止损/获利
探索动量作为贸易标准的额外验证层
每日更新的投资组合摘要
IEX和EDGAR API每日拉动以保持基本集群信息为最新
性能指标：
复合年增长率
夏普
卡尔马
最大跌幅
最大跌幅持续时间
夏普假设高斯回归。 这就是为什么使用最大跌幅来揭示尾部风险的原因。 计算投资组合风险和
(系统自动生成,下载前可以参看下载内容)
下载文件列表
相关说明
- 本站资源为会员上传分享交流与学习,如有侵犯您的权益,请联系我们删除.
- 本站是交换下载平台，提供交流渠道，下载内容来自于网络，除下载问题外，其它问题请自行百度。
- 本站已设置防盗链，请勿用迅雷、QQ旋风等多线程下载软件下载资源，下载后用WinRAR最新版进行解压.
- 如果您发现内容无法下载，请稍后再次尝试；或者到消费记录里找到下载记录反馈给我们.
- 下载后发现下载的内容跟说明不相乎，请到消费记录里找到下载记录反馈给我们，经确认后退回积分.
- 如下载前有疑问，可以通过点击"提供者"的名字，查看对方的联系方式，联系对方咨询.
