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上传时间: 2021-03-11
详细说明：资产收益率的线性因子模型拟合
FactorAnalytics软件包包含与组合构建，优化和风险管理结合使用的三种主要类型的因子模型的拟合和分析方法，即基本因子模型，时间序列因子模型和统计因子模型。 该项目的目的是对软件包进行重大改进，使其基本特征和功能接近商业投资组合优化和风险管理产品的基本特征。
标普全球市场情报的基本要素得分
标准普尔全球市场情报公司在开源的FactorAnalytics R软件包中为教育用途提供了称为“分数”或“ alpha因子”的公司基本数据。 数据包含在R数据框对象“ factorDataSPGMI”中，该对象由1990年至2015年约300只股票的以下分数横断面组成：AccrualRatioCF，AnnVol12M，Beta60M，BP，Chg1YEPS，DivP，EBITDAEV，EP，EQ风格，LogMktCap，PM12M1M，ROE。 这些数据极大地促进了
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