文件名称:
Note-On-MassZeroSABR:Py的“关于期权价格的注释和“不相关的SABR模型中的零质量和隐含波动率渐近”的Py实现-源码
开发工具:
文件大小: 102kb
下载次数: 0
上传时间: 2021-03-06
详细说明：批量注零SABR
该存储库包含最少的Python代码集，用于在论文A note on the option price and 'Mass at zero in the uncorrelated SABR model and implied volatility asymptotics'复制结果，这是Jaehyuk Choi（ ）和Lixin Wu A note on the option price and 'Mass at zero in the uncorrelated SABR model and implied volatility asymptotics'的注释。
论文资料
标题：
关于期权价格和“非相关SABR模型中的零质量和隐含波动率渐近线”的注释
抽象的：
Gulisashvili等。 [数量 ]通过用矩匹配的对数正态分布来近似积分方差，在不相关SABR模型下提
(系统自动生成,下载前可以参看下载内容)
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