文件名称:
muarch：具有Copula边际的多个单变量AR-GARCH建模，用于仿真-源码
开发工具:
文件大小: 92kb
下载次数: 0
上传时间: 2021-02-24
详细说明：拱门
持续集成
文献资料
覆盖范围
正在安装
在conda上使用安装和更新。
这是Kevin Sheppard的包的包装。 目的是：
启用更快的蒙特卡洛模拟
通过copula边际模拟创新
在软件包中，有2个类可以帮助您UArch和MUArch 。 可以使用与原始arch包中的arch_model类似的API来定义UArch类。 MUArch是这些UArch模型的集合。
因此，如果您有一个生成均匀边际的函数（例如copula），则可以在模拟GARCH流程时在不同边际之间创建依赖关系结构。
如果您需要copula包裹，我有一个。 :)
例子
我将列出一个简单的过程来进行AR-GARCH-Copula模拟。
from muarch import MUArch , UArch
from muarch . datasets import load_etf
from copulae impo
(系统自动生成,下载前可以参看下载内容)
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