文件名称:
fbm_sim:用于纯Python中短分数布朗运动(FBM)轨迹的快速模拟器-源码
开发工具:
文件大小: 6kb
下载次数: 0
上传时间: 2021-02-11
详细说明:fbm_sim
在纯Python中模拟短分数布朗运动(FBM)轨迹
目的
快速模拟许多FBM轨迹的简单工具。 该存储库使用基于Riemann-Liouville积分的FBM版本,而不是Mandelbrot基于Weyl积分的版本。 在数值上,通过FBM协方差矩阵的Cholesky分解过滤高斯白噪声来实现仿真。
扩散系数的种类
fbm_sim使用扩散系数的两个不同参数化之一。 有关每种类型的说明,请参见笔记本的definitions.ipynb 。
用法示例
import fbm_sim
# Create the simulator object
fbm_obj = fbm_sim.FractionalBrownianMotion(
128, # simulate 128 steps of this FBM
0.6, # Hurst parame
(系统自动生成,下载前可以参看下载内容)
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